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Cycle Lines戦略

概要

Cycle Lines戦略は、MetaTrader のエキスパートアドバイザー "Cycle Lines" を StockSharp に移植したものです。元のスクリプトは、チャート描画と手動取引用ボタンを組み合わせていました。この移植版は、それらの操作に付随していた自動取引ロジックに焦点を当てています。戦略は MACD ラインのクロスを取引し、絶対値ベースの stop-loss と take-profit の上限でリスクを厳密に管理し、break-even と trailing stop の管理にも対応します。

MACD ラインがシグナルラインを上抜けると、戦略はロングポジションを開きます。ラインがシグナルラインを下抜けると、ショートポジションを開きます。未決済の取引は、インジケーターが反対方向に反転した場合、またはいずれかの保護ルール (stop-loss、take-profit、break-even、trailing stop) が発動した場合に決済されます。

取引ルール

  1. エントリー条件
    • ロング: 選択したローソク足系列で MACD がシグナルラインを上抜けます。
    • ショート: 選択したローソク足系列で MACD がシグナルラインを下抜けます。
    • エントリーは、インジケーターが完全に形成され、戦略が接続済みで取引を許可されている場合にのみ評価されます。
  2. エグジット条件
    • 反対方向の MACD クロス。
    • stop-loss 到達。
    • take-profit 到達。
    • break-even 保護レベルへの到達。
    • trailing stop レベルへの到達。

パラメーター

名前 説明 デフォルト 備考
Volume 1 回の取引あたりの注文数量。 1 正の値である必要があります。
MacdFastPeriod MACD 計算内の高速 EMA 期間。 12 最適化可能。
MacdSlowPeriod MACD 内の低速 EMA 期間。 26 最適化可能。
MacdSignalPeriod MACD シグナルラインの期間。 9 最適化可能。
StopLoss 保護ストップの絶対価格距離。 0 0 に設定すると無効。
TakeProfit take-profit 目標の絶対価格距離。 0 0 に設定すると無効。
TrailingOffset 最良の有利価格と trailing stop の間に維持する距離。 0 0 に設定すると無効。
BreakEvenTrigger ストップを break-even に移動する前に必要な利益距離。 0 0 に設定すると無効。
BreakEvenOffset break-even レベルに適用する追加オフセット。 0 エントリーの上下で追加利益をいくらか固定できます。
CandleType インジケーター計算に使用するローソク足系列。 15 分時間枠のローソク足 StockSharp がサポートする任意の DataType を受け入れます。

ポジション管理

  • Stop-loss / take-profit: どちらのチェックも確定済みローソク足のバー内の極値 (高値/安値) を評価し、エントリー価格から設定された絶対距離を守ってエグジットします。
  • Break-even: 価格が少なくとも BreakEvenTrigger だけ有利に動くと、戦略は entry ± BreakEvenOffset にストップを設定します。その水準に触れる戻りがあればポジションを決済します。
  • Trailing stop: ロング取引では到達した最高価格を監視します。ストップ水準は高値から TrailingOffset を引いた位置に追随します。ショート取引では、最安値を基準に同じ動作を反転して行います。

使用上の注意

  • 戦略は一度に 1 つのポジションだけを取引します。連続シグナルで既存ポジションをピラミッディングすることはありません。
  • パラメーターは StrategyParam<T> オブジェクトとして公開されるため、StockSharp 内で最適化をサポートします。
  • 元の EA のデフォルト動作を再現するには、MACD 期間を 12 / 26 / 9 に設定し、希望する pip 値に合わせてリスクパラメーターを設定します。

MQL版との違い

  • StockSharp は可視化の扱いが異なるため、チャート描画機能と手動 BUY/SELL ボタンは省略されています。
  • すべての保護ルールは、MetaTrader のティックイベントではなくローソク足データで動作するように書き直されており、StockSharp の高レベル API と互換性があります。
  • 明確さと堅牢性のため、trailing と break-even のロジックはロング取引とショート取引で対称です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CycleLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CycleLinesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}