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Cycle-Lines-Strategie

Überblick

Die Cycle-Lines-Strategie ist die StockSharp-Portierung des MetaTrader Expert Advisors "Cycle Lines". Das ursprüngliche Skript kombinierte Chart-Zeichnungen mit manuellen Trade-Schaltflächen. Diese Portierung konzentriert sich auf die automatisierte Handelslogik, die diese Bedienelemente begleitete. Die Strategie handelt Kreuzungen der MACD-Linie, hält das Risiko über absolute Stop-Loss- und Take-Profit-Grenzen eng kontrolliert und unterstützt Break-even- sowie Trailing-Stop-Management.

Wenn die MACD-Linie ihre Signallinie nach oben kreuzt, eröffnet die Strategie eine Long-Position. Wenn die Linie die Signallinie nach unten kreuzt, eröffnet sie eine Short-Position. Offene Trades werden geschlossen, wenn der Indikator in die Gegenrichtung wechselt oder eine der Schutzregeln (Stop-Loss, Take-Profit, Break-even oder Trailing Stop) ausgelöst wird.

Handelsregeln

  1. Einstiegsbedingungen
    • Long: MACD kreuzt auf der ausgewählten Kerzenserie über die Signallinie.
    • Short: MACD kreuzt auf der ausgewählten Kerzenserie unter die Signallinie.
    • Einstiege werden erst bewertet, nachdem der Indikator vollständig ausgebildet ist und die Strategie verbunden sowie zum Handel zugelassen ist.
  2. Ausstiegsbedingungen
    • Entgegengesetzte MACD-Kreuzung.
    • Stop-Loss erreicht.
    • Take-Profit erreicht.
    • Break-even-Schutzlevel berührt.
    • Trailing-Stop-Level berührt.

Parameter

Name Beschreibung Standard Hinweise
Volume Ordervolumen pro Trade. 1 Muss positiv sein.
MacdFastPeriod Periode der schnellen EMA innerhalb der MACD-Berechnung. 12 Optimierbar.
MacdSlowPeriod Periode der langsamen EMA innerhalb von MACD. 26 Optimierbar.
MacdSignalPeriod Periode der MACD-Signallinie. 9 Optimierbar.
StopLoss Absolute Preisdistanz für den Schutz-Stop. 0 Deaktiviert, wenn auf 0 gesetzt.
TakeProfit Absolute Preisdistanz für das Take-Profit-Ziel. 0 Deaktiviert, wenn auf 0 gesetzt.
TrailingOffset Abstand zwischen dem besten günstigen Preis und dem Trailing Stop. 0 Deaktiviert, wenn auf 0 gesetzt.
BreakEvenTrigger Gewinndistanz, die vor dem Verschieben des Stops auf Break-even erforderlich ist. 0 Deaktiviert, wenn auf 0 gesetzt.
BreakEvenOffset Zusätzlicher Offset, der auf das Break-even-Niveau angewendet wird. 0 Ermöglicht, etwas zusätzlichen Gewinn ober-/unterhalb des Einstiegs zu sichern.
CandleType Für Indikatorberechnungen verwendete Kerzenserie. Kerzen im Zeitrahmen von 15 Minuten Akzeptiert jeden von StockSharp unterstützten DataType.

Positionsverwaltung

  • Stop-Loss / Take-Profit: Beide Prüfungen bewerten Intrabar-Extreme (Hoch/Tief) abgeschlossener Kerzen und stellen sicher, dass der Ausstieg die konfigurierte absolute Distanz zum Einstiegspreis einhält.
  • Break-even: Sobald sich der Preis um mindestens BreakEvenTrigger zugunsten des Trades bewegt, aktiviert die Strategie einen Stop bei entry ± BreakEvenOffset. Jede Gegenbewegung, die dieses Niveau berührt, schließt die Position.
  • Trailing Stop: Bei Long-Trades wird der höchste erreichte Preis überwacht. Das Stop-Niveau folgt dem Hoch abzüglich TrailingOffset. Bei Short-Trades spiegelt die Logik dieses Verhalten um den niedrigsten Preis.

Nutzungshinweise

  • Die Strategie handelt jeweils nur eine einzelne Position. Aufeinanderfolgende Signale pyramidisieren eine bestehende Position nicht.
  • Parameter werden als StrategyParam<T>-Objekte bereitgestellt und unterstützen daher die Optimierung innerhalb von StockSharp.
  • Um das Standardverhalten des ursprünglichen EA nachzubilden, setzen Sie die MACD-Perioden auf 12 / 26 / 9 und konfigurieren die Risikoparameter entsprechend den gewünschten Pip-Werten.

Unterschiede zur MQL-Version

  • Chart-Zeichnungsfunktionen und manuelle BUY/SELL-Schaltflächen wurden weggelassen, weil StockSharp Visualisierung anders handhabt.
  • Alle Schutzregeln wurden so umgeschrieben, dass sie auf Kerzendaten statt auf MetaTrader-Tickereignissen arbeiten; dadurch bleiben sie mit der High-Level-API von StockSharp kompatibel.
  • Trailing- und Break-even-Logik sind für Long- und Short-Trades symmetrisch, um Klarheit und Robustheit zu erhöhen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CycleLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CycleLinesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}