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Trading Criteria 策略

概述

Trading Criteria 策略是将 MQL4 顾问 "Trading Criteria" 移植到 StockSharp 平台的版本。策略结合了多个时间框架：入场级别使用快慢线性加权均线（LWMA），趋势级别使用 Momentum 偏差和 MACD，长期方向通过更慢的时间框架（默认每月）上的 MACD 进行确认。风险控制部分提供止损/止盈、跟踪止损以及保本位移动作。

入场条件

  1. 基础时间框架：当快速 LWMA 高于慢速 LWMA 时触发多头，反之触发空头。
  2. Momentum 过滤：在趋势时间框架计算 |Momentum-100|，最近三个值任意一个超过多头或空头阈值时满足该条件。
  3. 趋势 MACD 过滤：检查 MACD 主线和信号线的关系，并要求当前与前一根柱的关系一致，从而避免高频震荡。
  4. 长期 MACD 过滤：在慢速时间框架（可配置）上的 MACD 用于确认主要趋势方向。
  5. 仓位控制：净头寸不超过 MaxPositions * Volume。若出现反向信号且当前持有反向仓位，会先通过市价单平掉原有仓位。

出场与风险管理

  • 止损与止盈：参数 StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 按合约的最小价格步长转换成绝对价格，并在蜡烛完成时检查。
  • 跟踪止损：通过 EnableTrailing 和 TrailingStopPoints 开启。当价格朝有利方向运行超过触发距离后，止损会沿着最高价（多头）或最低价（空头）移动。
  • 保本位移：启用 EnableBreakEven 后，当价格在盈利方向走出 BreakEvenTriggerPoints 的距离时，止损被移至开仓价加上 BreakEvenOffsetPoints 的偏移。
  • 强制平仓：若当根蜡烛触及止损或止盈价格，将立即关闭全部头寸。

主要参数

参数 说明
CandleType 生成信号与计算 LWMA 的基础时间框架。
TrendCandleType Momentum 和趋势 MACD 所用的时间框架。
MonthlyCandleType 长周期 MACD 确认所用时间框架。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 快速/慢速 LWMA 的周期。
MomentumPeriod 趋势时间框架的 Momentum 回溯长度。
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold Momentum 偏离 100 的最小要求。
MaxPositions 最大可持有的基础手数倍数。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 止损与止盈的点数距离。
EnableTrailing / TrailingStopPoints 启用跟踪止损以及跟踪距离。
EnableBreakEven 是否启用保本位移。
BreakEvenTriggerPoints / BreakEvenOffsetPoints 保本触发距离和偏移量。

使用提示

  • 订阅的证券必须提供所有所需时间框架的蜡烛数据。
  • 策略会根据 PriceStep 自动调整点值，对 3 或 5 位小数的外汇合约尤为重要。
  • 跟踪止损和保本位移在蜡烛收盘时执行，如遇跳空可能在下一根蜡烛才完成平仓。
  • 默认参数与原始 MQL 设置一致，可通过参数面板进一步优化。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradingCriteriaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TradingCriteriaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}