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Estratégia de Trading Criteria

Visão geral

A Estratégia de Trading Criteria é uma abordagem de seguimento de tendência multi-período convertida do consultor especialista original MQL4 "Trading Criteria". O port baseia-se em médias móveis lineares ponderadas, filtros de desvio de momentum e confirmações MACD extraídas de períodos de tendência e mensal. Os recursos de gerenciamento de risco incluem trailing stops, proteção de break-even e alvos configuráveis de stop-loss/take-profit.

Lógica de entrada

  1. Período primário: Usa uma média móvel linear ponderada (LWMA) rápida e lenta. Sinais comprados exigem que a MA rápida permaneça acima da lenta; vendidos exigem o contrário.
  2. Filtro de momentum: Calcula o desvio do momentum (|Momentum-100|) no período de tendência e verifica os três valores mais recentes contra limiares altistas ou baixistas.
  3. Filtro MACD de tendência: Avalia a linha principal do MACD relativa à sua linha de sinal no mesmo período de tendência. Os sinais só são disparados quando a relação atual se alinha com a barra anterior para evitar mudanças rápidas.
  4. Filtro MACD mensal: Confirma o viés direcional maior usando MACD em um período mensal (ou especificado pelo usuário como lento).
  5. Exposição de posição: Limita o tamanho máximo de posição líquida a MaxPositions * Volume. Se um novo sinal aparecer enquanto se mantém uma posição oposta, a estratégia primeiro neutralizará a exposição comprando ou vendendo volume suficiente.

Saída e gerenciamento de risco

  • Stop Loss / Take Profit: Definido via StopLossPoints e TakeProfitPoints, convertido em offsets de preço real usando o tamanho de pip normalizado do instrumento.
  • Trailing stop: Habilitado com EnableTrailing e TrailingStopPoints. Para comprados, o stop rastreia o preço mais alto menos a distância de trailing quando o movimento excede o limiar; vendidos espelham a lógica usando o preço mais baixo.
  • Movimento de break-even: Quando habilitado (EnableBreakEven), o stop migra para o preço de entrada mais um offset opcional assim que o preço de fechamento atinge a distância BreakEvenTriggerPoints a favor da posição aberta.
  • Saídas protetoras manuais: Se a vela tocar os níveis calculados de stop ou alvo, a estratégia fecha toda a posição líquida naquela barra.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Período base para geração de sinais e médias móveis.
TrendCandleType Período usado para filtros de momentum e MACD.
MonthlyCandleType Período lento que fornece confirmação MACD de longo prazo.
FastMaPeriod / SlowMaPeriod Comprimentos da LWMA rápida e lenta no período de entrada.
MomentumPeriod Período de lookback do momentum no período de tendência.
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold Desvio mínimo de 100 requerido para entradas compradas ou vendidas.
MaxPositions Número máximo de lotes base que podem permanecer abertos simultaneamente.
StopLossPoints / TakeProfitPoints Distâncias, em pontos, para stops protetores e alvos de lucro.
EnableTrailing / TrailingStopPoints Ativa trailing stops e define sua distância.
EnableBreakEven Ativa o comportamento de break-even.
BreakEvenTriggerPoints / BreakEvenOffsetPoints Controla o quanto o preço deve se mover antes de o stop migrar para break-even e qual offset aplicar.

Notas de uso

  • Anexar a estratégia a um instrumento com suporte adequado de séries de velas para os períodos selecionados.
  • Garantir que o ativo forneça um PriceStep preciso; a implementação ajusta instrumentos de pip fracionário (3 ou 5 casas decimais) para corresponder às convenções MQL.
  • As proteções de trailing e break-even operam em velas concluídas. Em mercados rápidos, os níveis protetores podem ser executados na barra seguinte quando ocorre um gap.
  • O conjunto de parâmetros padrão reflete os inputs MQL publicados, mas podem ser otimizados via os metadados de parâmetros integrados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradingCriteriaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TradingCriteriaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}