Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Trading Criteria

Описание

Trading Criteria Strategy — это порт оригинального советника MQL4 «Trading Criteria» на инфраструктуру StockSharp. Стратегия сочетает линейно-взвешенные скользящие средние, фильтр по отклонению Momentum и подтверждение тренда по MACD на двух таймфреймах (рабочем и медленном). Блок управления риском включает трейлинг-стоп, перевод в безубыток и настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Условия входа

  1. Базовый таймфрейм — быстрые и медленные LWMA. Для покупок требуется, чтобы быстрая средняя находилась выше медленной, для продаж — наоборот.
  2. Фильтр Momentum — рассчитывает отклонение |Momentum-100| на трендовом таймфрейме и проверяет три последних значения относительно порогов для покупки/продажи.
  3. MACD трендового таймфрейма — сравнивает основную линию и сигнал. Новые сделки разрешены только при соответствии текущего и предыдущего соотношений, что уменьшает количество ложных переворотов.
  4. MACD медленного таймфрейма — подтверждает глобальное направление (по умолчанию используется месячный период, но параметр можно изменить).
  5. Контроль объёма — общий объём позиции ограничивается MaxPositions * Volume. При появлении сигнала в противоположную сторону стратегия сначала закрывает старую позицию, если она есть.

Выход и защита позиции

  • Стоп-лосс и тейк-профит задаются параметрами StopLossPoints и TakeProfitPoints и переводятся в абсолютные цены с учётом шага цены инструмента.
  • Трейлинг-стоп активируется параметрами EnableTrailing и TrailingStopPoints. Для лонгов стоп подтягивается к максимуму, для шортов — к минимуму.
  • Перевод в безубыток (EnableBreakEven) переносит стоп к цене входа (с учётом BreakEvenOffsetPoints), когда цена проходит расстояние BreakEvenTriggerPoints в прибыльную сторону.
  • Принудительное закрытие — если свеча достигает уровня стопа или тейк-профита, позиция закрывается на этой же свече.

Основные параметры

Параметр Назначение
CandleType Таймфрейм для сигналов и скользящих средних.
TrendCandleType Таймфрейм для Momentum и MACD фильтров.
MonthlyCandleType Медленный таймфрейм для долгосрочного фильтра MACD.
FastMaPeriod / SlowMaPeriod Периоды быстрых и медленных LWMA.
MomentumPeriod Длина расчёта Momentum на трендовом таймфрейме.
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold Минимальное отклонение Momentum для открытия лонга/шорта.
MaxPositions Максимальное количество базовых лотов в позиции.
StopLossPoints / TakeProfitPoints Расстояние до стоп-лосса и тейк-профита в пунктах.
EnableTrailing / TrailingStopPoints Включение трейлинга и дистанция подтягивания стопа.
EnableBreakEven Включение перевода в безубыток.
BreakEvenTriggerPoints / BreakEvenOffsetPoints Порог активации безубытка и смещение стопа после срабатывания.

Рекомендации

  • Подключайте стратегию к инструментам, которые поддерживают все выбранные таймфреймы свечей.
  • Следите за корректностью шага цены: реализована нормализация для инструментов с дробным пунктом (3 или 5 знаков после запятой).
  • Перевод в безубыток и трейлинг выполняются на закрытии свечей, поэтому при гэпах возможно закрытие на следующей свече.
  • Базовые параметры повторяют исходный советник, но при необходимости их можно оптимизировать через интерфейс StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradingCriteriaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TradingCriteriaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}