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Trading Criteria戦略

概要

Trading Criteria戦略は、元のMQL4エキスパートアドバイザー「Trading Criteria」から変換したマルチ時間軸トレンドフォローアプローチです。このポートは線形加重移動平均、モメンタム乖離フィルター、トレンド時間軸と月足から引き出したMACDコンファメーションに依存します。リスク管理機能にはトレーリングストップ、ブレイクイーブン保護、設定可能なストップロス/テイクプロフィット目標が含まれます。

エントリーロジック

  1. プライマリ時間軸: 速い線形加重移動平均（LWMA）と遅いLWMAを使用。ロングシグナルは速いMAが遅いMAの上に留まることが必要；ショートは逆です。
  2. モメンタムフィルター: トレンド時間軸でモメンタム乖離（|Momentum-100|）を計算し、最近の3つの値を強気・弱気の閾値と比較します。
  3. トレンドMACDフィルター: 同じトレンド時間軸でMACDメインラインとシグナルラインの関係を評価。シグナルは現在の関係が前のバーと一致する場合にのみ発火し、急速な転換を回避します。
  4. 月足MACDフィルター: 月足（またはユーザー指定の遅い）時間軸のMACDで大きな方向性バイアスを確認します。
  5. ポジション露出: 最大ネットポジションサイズをMaxPositions * Volumeに制限。反対ポジション保有中に新しいシグナルが現れた場合、戦略はまず十分なボリュームを売買して露出を中立化します。

エグジットとリスク管理

  • ストップロス / テイクプロフィット: StopLossPointsとTakeProfitPointsで設定し、銘柄の正規化されたpipサイズを使用して実際の価格オフセットに変換されます。
  • トレーリングストップ: EnableTrailingとTrailingStopPointsで有効化。ロングでは、動きが閾値を超えると最高値からトレーリング距離を引いたところでストップを追跡；ショートは最安値を使った逆のロジックです。
  • ブレイクイーブン移動: 有効化時（EnableBreakEven）、終値が開ポジションのBreakEvenTriggerPoints距離に達すると、ストップはオプションのオフセットを加えたエントリー価格に移動します。
  • 手動保護エグジット: ローソク足が計算されたストップまたはターゲットレベルに触れた場合、戦略はそのバーでネットポジション全体をクローズします。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType シグナル生成と移動平均のベース時間軸。
TrendCandleType モメンタムおよびMACDフィルターに使用する時間軸。
MonthlyCandleType 長期MACDコンファメーションを提供する遅い時間軸。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod エントリー時間軸の速いLWMAと遅いLWMAの長さ。
MomentumPeriod トレンド時間軸でのモメンタムルックバック期間。
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold ロングまたはショートエントリーに必要な100からの最小乖離。
MaxPositions 同時に開いていられる最大ベースロット数。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 保護ストップと利益目標のポイント距離。
EnableTrailing / TrailingStopPoints トレーリングストップを有効化し、その距離を設定。
EnableBreakEven ブレイクイーブン動作を切り替え。
BreakEvenTriggerPoints / BreakEvenOffsetPoints ストップがブレイクイーブンに移動する前に価格がどれだけ動く必要があるか、およびどのオフセットを適用するかを制御。

使用上の注意

  • 選択した時間軸の適切なローソク足シリーズサポートを持つ銘柄に戦略を接続します。
  • アセットが正確なPriceStepを提供することを確認してください；実装は分数pips銘柄（小数点3位または5位）をMQL規則に合わせて調整します。
  • トレーリングとブレイクイーブンの保護は確定ローソク足で動作します。速い市場では、ギャップが発生した場合に保護レベルが次のバーで実行されることがあります。
  • デフォルトパラメーターセットは公開されたMQLインプットを反映していますが、組み込みパラメーターメタデータを通じて最適化できます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradingCriteriaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TradingCriteriaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}