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DynamicRS_C 策略

本策略将 MetaTrader 顾问 Exp_DynamicRS_C 移植到 StockSharp 高级 API。它跟踪自定义 DynamicRS_C 指标的颜色变化，以识别动态支撑与阻力。当指标准线变为洋红色（颜色索引 0）时偏多，而转为蓝紫色（颜色索引 2）时偏空。移植版保留原始机器人的信号节奏、权限开关以及止损/止盈结构。

细节

  • 入场条件：
    • 多头：由 SignalBar 指定的已完成 K 线将指标颜色从非 0 变为 0。策略会在允许 AllowSellExit 时平掉已有空单，然后在 AllowBuyEntry 为真时开多。
    • 空头：信号柱将指标颜色从非 2 变为 2。策略会在 AllowBuyExit 允许时平掉多单，并在 AllowSellEntry 为真时开空。
  • 方向：支持双向交易，并可独立启用/禁用多、空入场和离场。
  • 离场条件：
    • 多单在出现空头信号且启用 AllowBuyExit 时平仓，或在止损/止盈触发时离场。
    • 空单在出现多头信号且启用 AllowSellExit 时平仓，或在风险限制触发时离场。
  • 止损：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 为相对入场价的绝对价差，设为零即关闭该保护。
  • 过滤器：
    • SignalBar 规定向前回溯的已完成 K 线数量，用于检测颜色变化，对应原始的 CopyBuffer(..., SignalBar, 2) 调用。
    • CandleType 选择用于指标计算与交易逻辑的时间框架（默认 4 小时，与原顾问一致）。

参数

  • CandleType – 策略处理的 K 线类型。
  • Length – DynamicRS_C 指标比较高低点时的回溯长度，对应 MQL 中的 Length。
  • SignalBar – 回溯的已收盘 K 线数，用于判定信号，与 EA 的 SignalBar 一致。
  • AllowBuyEntry / AllowSellEntry – 是否允许在对应信号上开多/开空。
  • AllowBuyExit / AllowSellExit – 是否允许在反向信号出现时平掉当前多/空单。
  • StopLossPoints – 相对入场价的止损距离，正值代表多单向下、空单向上的止损线。
  • TakeProfitPoints – 相对入场价的止盈距离，正值代表多单向上、空单向下的目标价差。
  • Volume – 继承自 Strategy.Volume 的基础下单手数。出现反向信号时会自动加量以便同时平掉旧仓。

指标逻辑

内置的 DynamicRsCIndicator 精确还原了 MetaTrader 指标的颜色缓冲行为：

  • 记录最近 Length 根 K 线的最高价和最低价，并跟踪上一根 K 线的数值。
  • 当当前最高价低于上一根 K 线和 Length 根之前的最高价，且低于上一笔指标数值时，缓冲区切换到颜色 0 并把输出锁定在该高点。
  • 当当前最低价高于上一根 K 线和 Length 根之前的最低价，且高于上一笔指标数值时，缓冲区切换到颜色 2 并把输出设置为该低点。
  • 其他情况下指标保持上一数值，颜色 1 在趋势之间充当过渡状态，与原始算法一致。

通过 BindEx 绑定，策略能够同时获得指标的数值与颜色索引，从而精确复现原顾问的信号节奏与交易决策。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicRsCStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicRsCStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}