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DynamicRS_C戦略

この戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTraderエキスパートアドバイザーExp_DynamicRS_Cを再現します。カスタムDynamicRS_Cインジケーターのカラー遷移を評価して、動的なサポートとレジスタンスを検出します。ラインがマゼンタ（カラーインデックス0）になると強気セットアップを優先し、青紫（カラーインデックス2）になると弱気セットアップを優先します。StockSharpポートはソースロボットと同じシグナルタイミング、許可フラグ、ストップ/テイク構造を維持します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング：SignalBarで選択された完成したローソク足がインジケーターの色を0以外から0に変更します。戦略はオプションで元のSellPosCloseゲートを複製してエントリー前に既存のショートをクローズし、AllowBuyEntryが有効な場合にロングを開きます。
    • ショート：評価されたローソク足がインジケーターの色を2以外から2に変更します。戦略はオプションで既存のロングをクローズし（AllowBuyExit）、AllowSellEntryが有効な場合にショートを開きます。
  • ロング/ショート：エントリーとエグジットの独立したトグルで両方向を取引します。
  • エグジット条件:
    • ロングポジションはショートシグナルが現れてAllowBuyExitがtrueのとき、またはストップロス/テイクプロフィットの制限に達したときにクローズします。
    • ショートポジションはロングシグナルが現れてAllowSellExitがtrueのとき、またはリスク制限が発動したときにクローズします。
  • ストップ：StopLossPointsとTakeProfitPointsはエントリー価格からの絶対価格オフセットです。いずれかの値を0に設定するとその保護が無効になります。
  • フィルター:
    • SignalBarはカラー変化のために何本完全に閉じたローソク足を遡って調べるかを決定し、元のバッファルックアップ（CopyBuffer(..., SignalBar, 2)）を模倣します。
    • CandleTypeはインジケーターと取引ロジックの両方に使用される時間軸を選択します（デフォルト：EAに合わせた4時間ローソク足）。

パラメーター

  • CandleType – 戦略で処理されるローソク足シリーズ。
  • Length – DynamicRS_Cインジケーターが高値/安値を比較するために使用するルックバック深度（MQLのLength）。
  • SignalBar – シグナル評価に使用する完全にクローズしたローソク足の数（EAの入力SignalBarに相当）。
  • AllowBuyEntry / AllowSellEntry – それぞれのシグナルでロング/ショートポジションを開くことを許可します。
  • AllowBuyExit / AllowSellExit – 反対のシグナルが現れたときに既存のロング/ショートポジションをクローズすることを許可します。
  • StopLossPoints – エントリー価格からの絶対損失距離。正の場合、ロングをエントリー価格より下で、ショートをエントリー価格より上でクローズします。
  • TakeProfitPoints – エントリー価格からの絶対利益距離。正の場合、ロングをエントリー価格より上で、ショートをエントリー価格より下でクローズします。
  • Volume – Strategy.Volumeから継承されるベース注文サイズ。シグナルが反転を要求するときに反対側のポジションをフラットにするために自動的に追加数量が加えられます。

インジケーターロジック

バンドルされたDynamicRsCIndicatorはMetaTraderスクリプトのカラーバッファ動作を再現します：

  • 設定されたLengthウィンドウと直前のバーにわたって最新の高値と安値を追跡します。
  • ローカル高値が前の高値とLengthバー前の高値の両方より低く、かつ前のインジケーター値より下にある場合、バッファがカラー0（マゼンタ）に切り替わり、値がその高値にスナップします。
  • ローカル安値が前の安値とLengthバー前の安値の両方より高く、かつ前のインジケーター値より上にある場合、バッファがカラー2（青紫）に切り替わり、値がその安値にスナップします。
  • それ以外の場合、インジケーターは前の値を維持します。中立カラー1は元のアルゴリズムとまったく同じように、トレンド状態間の橋として機能します。

BindExを通じてこのインジケーターをバインドすることで、戦略は数値と離散カラーインデックスの両方を受け取り、シグナル評価と取引タイミングがソースエキスパートの動作と一致することを保証します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicRsCStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicRsCStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}