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DynamicRS_C-Strategie

Diese Strategie repliziert den MetaTrader-Expert-Advisor Exp_DynamicRS_C unter Verwendung der hochrangigen StockSharp-API. Sie wertet die Farbübergänge des benutzerdefinierten DynamicRS_C-Indikators aus, um dynamische Unterstützung und Resistance zu erkennen. Wenn die Linie magenta wird (Farbindex 0), bevorzugt sie bullische Setups; wenn sie blau-violett wird (Farbindex 2), bevorzugt sie bärische Setups. Der StockSharp-Port behält das gleiche Signal-Timing, Erlaubnisflags und Stop/Take-Struktur wie der Quell-Robot bei.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Die von SignalBar ausgewählte abgeschlossene Kerze ändert die Indikatorfarbe von irgendetwas außer 0 auf 0. Die Strategie schließt optional einen vorhandenen Short vor dem Einstieg, repliziert das ursprüngliche SellPosClose-Gate, und öffnet dann einen Long, wenn AllowBuyEntry aktiviert ist.
    • Short: Die ausgewertete Kerze ändert die Indikatorfarbe von irgendetwas außer 2 auf 2. Die Strategie schließt optional einen vorhandenen Long (AllowBuyExit) und öffnet dann einen Short, wenn AllowSellEntry aktiviert ist.
  • Long/Short: Handelt beide Richtungen mit unabhängigen Schaltern für Einstiege und Ausstiege.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long-Positionen schließen, wenn ein Short-Signal erscheint und AllowBuyExit wahr ist, oder wenn Stop-Loss-/Take-Profit-Limits getroffen werden.
    • Short-Positionen schließen, wenn ein Long-Signal erscheint und AllowSellExit wahr ist, oder wenn die Risiko-Limits auslösen.
  • Stops: StopLossPoints und TakeProfitPoints sind absolute Preisoffsets vom Einstiegspreis. Einen Wert auf null setzen deaktiviert diesen Schutz.
  • Filter:
    • SignalBar bestimmt, wie viele vollständig geschlossene Kerzen zurück auf einen Farbwechsel untersucht werden, entsprechend der ursprünglichen Buffer-Suche (CopyBuffer(..., SignalBar, 2)).
    • CandleType wählt den Zeitrahmen für Indikator und Handelslogik (Standard: 4-Stunden-Kerzen, entsprechend dem EA).

Parameter

  • CandleType – Von der Strategie verarbeitete Kerzenserie.
  • Length – Rückblicktiefe des DynamicRS_C-Indikators zum Vergleich von Hochs/Tiefs (Length in MQL).
  • SignalBar – Anzahl vollständig geschlossener Kerzen zurück für die Signalauswertung (äquivalent zum EA-Eingang SignalBar).
  • AllowBuyEntry / AllowSellEntry – Erlaubt das Öffnen von Long-/Short-Positionen bei ihren jeweiligen Signalen.
  • AllowBuyExit / AllowSellExit – Erlaubt das Schließen bestehender Long-/Short-Positionen wenn das entgegengesetzte Signal erscheint.
  • StopLossPoints – Absoluter Verlustabstand vom Einstiegspreis. Wenn positiv, schließt es Longs unterhalb und Shorts oberhalb des Einstiegs.
  • TakeProfitPoints – Absoluter Gewinnabstand vom Einstiegspreis. Wenn positiv, schließt es Longs oberhalb und Shorts unterhalb des Einstiegs.
  • Volume – Basis-Ordergröße aus Strategy.Volume. Zusätzliche Menge wird automatisch hinzugefügt, um entgegengesetzte Positionen zu schließen, wenn das Signal eine Umkehr anfordert.

Indikatorlogik

Der enthaltene DynamicRsCIndicator reproduziert das Farb-Buffer-Verhalten des MetaTrader-Skripts:

  • Er verfolgt die neuesten Hochs und Tiefs über das konfigurierte Length-Fenster und den unmittelbar vorherigen Bar.
  • Wenn ein lokales Hoch niedriger als das vorherige Hoch und das Hoch vor Length Bars ist, und auch unterhalb des vorherigen Indikatorwerts liegt, schaltet der Buffer auf Farbe 0 (magenta) und der Wert springt auf dieses Hoch.
  • Wenn ein lokales Tief höher als das vorherige Tief und das Tief vor Length Bars ist, und über dem vorherigen Indikatorwert liegt, schaltet der Buffer auf Farbe 2 (blau-violett) und der Wert springt auf dieses Tief.
  • Andernfalls behält der Indikator seinen vorherigen Wert. Neutrale Farbe 1 fungiert als Brücke zwischen Trending-Zuständen genau wie im ursprünglichen Algorithmus.

Durch die Bindung dieses Indikators über BindEx erhält die Strategie sowohl den numerischen Wert als auch den diskreten Farbindex, was sicherstellt, dass die Signalauswertung und das Trade-Timing dem Verhalten des Quell-Experten entsprechen.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicRsCStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicRsCStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}