Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия DynamicRS_C

Эта стратегия переносит советник MetaTrader Exp_DynamicRS_C на высокоуровневый API StockSharp. Она анализирует переходы цветов пользовательского индикатора DynamicRS_C, чтобы отслеживать динамическую поддержку и сопротивление. Когда линия окрашивается в пурпурный цвет (индекс 0), стратегия рассматривает сигнал на покупку, а при переходе к синему фону (индекс 2) — сигнал на продажу. Порт сохранит исходные параметры сигналов, флаги разрешений и логику стопов/тейков из оригинального робота.

Подробности

  • Условия входа:
    • Покупка: Закрытая свеча, выбранная параметром SignalBar, меняет цвет индикатора с любого, кроме 0, на 0. При этом стратегия закрывает открытую короткую позицию (если разрешено AllowSellExit) и затем открывает длинную позицию, если активирован AllowBuyEntry.
    • Продажа: Рассматриваемая свеча меняет цвет индикатора с любого, кроме 2, на 2. Стратегия закрывает длинную позицию (при включённом AllowBuyExit) и затем открывает короткую при разрешении AllowSellEntry.
  • Направления торговли: Работа в обе стороны рынка с независимыми переключателями для входов и выходов.
  • Условия выхода:
    • Длинные позиции закрываются при появлении сигнала на продажу и включённом AllowBuyExit, либо при срабатывании стоп-лосса/тейк-профита.
    • Короткие позиции закрываются при появлении сигнала на покупку и включённом AllowSellExit, либо при достижении защитных уровней.
  • Стопы: StopLossPoints и TakeProfitPoints задают абсолютные смещения цены от точки входа. Нулевое значение отключает соответствующий лимит.
  • Фильтры:
    • SignalBar определяет, сколько закрытых свечей назад анализируется изменение цвета. Это повторяет вызов CopyBuffer(..., SignalBar, 2) из MQL.
    • CandleType задаёт таймфрейм, на котором работают индикатор и торговая логика (по умолчанию 4 часа, как в советнике).

Параметры

  • CandleType – Ряд свечей, обрабатываемых стратегией.
  • Length – Глубина истории для сравнения максимумов и минимумов индикатором DynamicRS_C (Length в MQL).
  • SignalBar – Количество завершённых свечей назад для поиска сигнала (аналог входного параметра SignalBar).
  • AllowBuyEntry / AllowSellEntry – Разрешение на открытие длинных/коротких позиций при соответствующем сигнале.
  • AllowBuyExit / AllowSellExit – Разрешение на закрытие существующих длинных/коротких позиций при появлении противоположного сигнала.
  • StopLossPoints – Абсолютное расстояние для фиксации убытка относительно цены входа. Положительное значение закрывает лонг ниже и шорт выше входа.
  • TakeProfitPoints – Абсолютное расстояние для фиксации прибыли. Положительное значение закрывает лонг выше и шорт ниже цены входа.
  • Volume – Базовый объём сделок из Strategy.Volume. При реверсе автоматически добавляется объём для закрытия противоположной позиции.

Логика индикатора

Встроенный DynamicRsCIndicator полностью воспроизводит буферную логику MetaTrader:

  • Хранятся последние максимумы и минимумы за период Length, а также значения предыдущей свечи.
  • Если локальный максимум ниже предыдущего максимума и ниже максимума Length свечей назад, а также ниже предыдущего значения индикатора, буфер переключается на цвет 0, и значение приравнивается к этому максимуму.
  • Если локальный минимум выше предыдущего минимума и выше минимума Length свечей назад, и при этом выше предыдущего значения индикатора, буфер принимает цвет 2, а значение переходит к этому минимуму.
  • В остальных случаях индикатор удерживает предыдущее значение. Нейтральный цвет 1 служит промежуточным состоянием между трендами, точно как в исходном алгоритме.

Через привязку BindEx стратегия получает одновременно числовое значение и дискретный индекс цвета, что обеспечивает совпадение моментов сигналов и торговли с поведением оригинального советника.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicRsCStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicRsCStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}