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Estratégia de DynamicRS_C

Esta estratégia replica o assessor especialista do MetaTrader Exp_DynamicRS_C usando a API de alto nível do StockSharp. Ela avalia as transições de cor do indicador personalizado DynamicRS_C para detectar suporte e resistência dinâmicos. Quando a linha fica magenta (índice de cor 0) ela favorece setups altistas, e quando fica azul-violeta (índice de cor 2) favorece setups baixistas. O port do StockSharp mantém o mesmo tempo de sinal, sinalizadores de permissão e estrutura de stop/take que o robô fonte.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: A vela concluída selecionada por SignalBar muda a cor do indicador de qualquer coisa exceto 0 para 0. A estratégia opcionalmente fecha uma posição vendida existente antes de entrar, replicando o portão SellPosClose original, e então abre uma comprada se AllowBuyEntry estiver habilitado.
    • Vendido: A vela avaliada muda a cor do indicador de qualquer coisa exceto 2 para 2. A estratégia opcionalmente fecha uma comprada existente (AllowBuyExit) e então abre uma vendida se AllowSellEntry estiver habilitado.
  • Comprado/Vendido: Negocia ambas as direções com interruptores independentes para entradas e saídas.
  • Critérios de saída:
    • Posições compradas fecham quando um sinal vendido aparece e AllowBuyExit é verdadeiro, ou quando os limites de stop-loss / take-profit são atingidos.
    • Posições vendidas fecham quando um sinal comprado aparece e AllowSellExit é verdadeiro, ou quando os limites de risco são acionados.
  • Stops: StopLossPoints e TakeProfitPoints são deslocamentos de preço absolutos do preço de entrada. Definir qualquer valor como zero desativa essa proteção.
  • Filtros:
    • SignalBar determina quantas velas completamente fechadas atrás são inspecionadas para uma mudança de cor, imitando a busca do buffer original (CopyBuffer(..., SignalBar, 2)).
    • CandleType seleciona o período usado tanto para o indicador quanto para a lógica de negociação (padrão: velas de 4 horas, correspondendo ao EA).

Parâmetros

  • CandleType – Série de velas processada pela estratégia.
  • Length – Profundidade de retrovisão usada pelo indicador DynamicRS_C para comparar máximas/mínimas (Length em MQL).
  • SignalBar – Número de velas completamente fechadas para trás usadas para avaliação de sinais (equivalente à entrada do EA SignalBar).
  • AllowBuyEntry / AllowSellEntry – Permite abrir posições compradas/vendidas em seus respectivos sinais.
  • AllowBuyExit / AllowSellExit – Permite fechar posições compradas/vendidas existentes quando o sinal oposto aparece.
  • StopLossPoints – Distância de perda absoluta do preço de entrada. Quando positivo fecha compradas abaixo e vendidas acima da entrada.
  • TakeProfitPoints – Distância de lucro absoluta do preço de entrada. Quando positivo fecha compradas acima e vendidas abaixo da entrada.
  • Volume – Tamanho de ordem base herdado de Strategy.Volume. Quantidade adicional é automaticamente adicionada para nivelar posições opostas quando o sinal solicita uma reversão.

Lógica do indicador

O DynamicRsCIndicator incluído reproduz o comportamento do buffer de cor do script MetaTrader:

  • Ele rastreia as últimas máximas e mínimas sobre a janela Length configurada e a barra imediatamente anterior.
  • Quando uma máxima local é menor que a máxima anterior e a máxima há Length barras, e também está abaixo do valor anterior do indicador, o buffer muda para a cor 0 (magenta) e o valor salta para essa máxima.
  • Quando uma mínima local é maior que a mínima anterior e a mínima há Length barras, e está acima do valor anterior do indicador, o buffer muda para a cor 2 (azul-violeta) e o valor salta para essa mínima.
  • Caso contrário, o indicador mantém seu valor anterior. A cor neutra 1 atua como ponte entre os estados de tendência exatamente como no algoritmo original.

Ao vincular este indicador através de BindEx, a estratégia recebe tanto o valor numérico quanto o índice de cor discreto, garantindo que a avaliação de sinais e o tempo de negociação correspondam ao comportamento do especialista fonte.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicRsCStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicRsCStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}