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价格行为策略

该策略是 MetaTrader "PRICE_ACTION" 专家的 C# 版本。它在所选周期上结合威廉姆斯分形、加权移动平均线、动量和 MACD 滤波器，寻找由价格行为确认的突破机会。

思路

  1. 仅分析已完成的 K 线，所有决策都在设定周期的收盘价上完成。
  2. 使用 5 根 K 线窗口捕获新的多头或空头分形。新的下分形表示潜在支撑，新的上分形表示潜在阻力。
  3. 通过两条线性加权移动平均线确认趋势方向。做多需要快线高于慢线，做空则相反。
  4. 检查动量指标与 100 的偏离度，以确认更高周期上的动量强度。
  5. 使用 MACD（默认 12,26,9）过滤信号：多头要求 MACD 主线位于信号线上方，空头要求主线位于信号线下方。
  6. 当所有条件一致时，按突破方向进场，并通过固定止损、跟踪止损以及可选的保本平移来管理仓位。

入场规则

  • 多头

    • 当前 K 线上形成新的下分形（五根 K 线模式）。
    • 快速 LWMA > 慢速 LWMA。
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold。
    • MACD 主线 > MACD 信号线。
    • 下单数量基于策略的 Volume，同时受 MaxPositionUnits 限制。

  • 空头

    • 当前 K 线上形成新的上分形。
    • 快速 LWMA < 慢速 LWMA。
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold。
    • MACD 主线 < MACD 信号线。

离场规则

  • 使用 StopLossPoints 和 TakeProfitPoints（以价格步长表示）的固定止损/止盈。
  • 可选的 TrailingStopPoints 跟踪止损，在价格至少运行一个跟踪距离后锁定利润。
  • 可选的保本机制：当收益达到 BreakEvenTriggerPoints 时，将止损移动至 EntryPrice ± BreakEvenOffsetPoints。
  • 所有离场通过市价单完成，利用 K 线高低点判断触发条件。

仓位管理

  • 策略每个品种仅维护一个净仓位。
  • Volume 定义基础下单数量。反向操作时会先平掉反向持仓，再按需求开新仓。
  • MaxPositionUnits 用于限制仓位绝对值，防止过度放大。

参数

  • CandleType – 指标与交易使用的周期（对应 MQL 中的 T）。
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod – 加权移动平均线长度（FastMA, SlowMA）。
  • MomentumPeriod – 动量回看长度（原脚本固定为 14）。
  • MomentumThreshold – 动量相对 100 的最小偏离（对应 Mom_Buy/Mom_Sell）。
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod – MACD 参数。
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – 固定止损/止盈距离（Stop_Loss, Take_Profit）。
  • TrailingStopPoints – 跟踪止损距离（TrailingStop）。
  • BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints – 保本触发值与偏移（WHENTOMOVETOBE, PIPSTOMOVESL）。
  • FractalLifetime – 分形在多少根 K 线内有效（CandlesToRetrace）。
  • MaxPositionUnits – 仓位上限（对应 Max_Trades 的手数限制）。
  • EnableTrailing, EnableBreakEven, UseStopLoss, UseTakeProfit – 分别控制跟踪/保本/止损/止盈逻辑。

与原始 EA 的差异

  • 未实现按金额止盈、权益止损及邮件/通知等投资组合级功能。
  • MetaTrader 中的手数优化被简化，策略改用 StockSharp 的成交量规范化。
  • 保护性操作使用市价平仓，而不是修改挂单，因为 StockSharp 的风险控制方式不同。

文件

  • CS/PriceActionFractalStrategy.cs – C# 实现。
  • 暂无 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}