Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Price Action Fractal

Стратегия является портом экспертного советника MetaTrader "PRICE_ACTION" на платформу StockSharp. Она сочетает фракталы Вильямса, линейно-взвешенные скользящие средние, индикатор Momentum и MACD, чтобы торговать подтверждённые ценовым действием пробои на выбранном таймфрейме.

Идея

  1. Анализируются только завершённые свечи – каждое решение принимается по цене закрытия выбранного периода.
  2. В пятисвечном окне ищутся новые бычьи и медвежьи фракталы. Нижний фрактал показывает потенциальную поддержку, верхний – сопротивление.
  3. Направление фильтруется двумя LWMA: для покупок быстрая средняя должна быть выше медленной, для продаж – ниже.
  4. Проверяется сила импульса по абсолютному отклонению индикатора Momentum от базового уровня 100 на старшем периоде.
  5. Дополнительный фильтр – MACD (по умолчанию 12/26/9). Для лонга основная линия должна быть выше сигнальной, для шорта – ниже.
  6. Когда все фильтры совпадают, стратегия входит по направлению пробоя и сопровождает позицию фиксированным стопом, трейлинг-стопом и опциональным переносом в безубыток.

Правила входа

  • Покупка

    • На текущей свече сформирован новый нижний фрактал (паттерн из 5 свечей).
    • Быстрая LWMA > медленной LWMA.
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold.
    • Линия MACD > сигнальной линии.
    • Объём рассчитывается из параметра Volume и ограничивается MaxPositionUnits.

  • Продажа

    • На текущей свече сформирован новый верхний фрактал.
    • Быстрая LWMA < медленной LWMA.
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold.
    • Линия MACD < сигнальной линии.

Правила выхода

  • Фиксированный стоп-лосс (StopLossPoints) и тейк-профит (TakeProfitPoints) в шагах цены.
  • При включении трейлинг-стопа (TrailingStopPoints) позиция защищается по максимуму/минимуму после прохождения заданного расстояния.
  • Перенос в безубыток: после достижения BreakEvenTriggerPoints стоп переносится на EntryPrice ± BreakEvenOffsetPoints.
  • Закрытия выполняются рыночными заявками, свечные High/Low используются для проверки условий.

Управление позицией

  • Стратегия ведёт единую агрегированную позицию по инструменту.
  • Volume задаёт базовый объём сделки. При развороте сначала закрывается встречная позиция, затем открывается новая.
  • MaxPositionUnits ограничивает абсолютный размер позиции.

Параметры

  • CandleType – таймфрейм, на котором строятся индикаторы и принимаются решения (аналог переменной T).
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod – периоды LWMA (FastMA, SlowMA).
  • MomentumPeriod – длина расчёта Momentum (в оригинале 14).
  • MomentumThreshold – минимальное отклонение от 100 (Mom_Buy / Mom_Sell).
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod – параметры MACD.
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – дистанции стопа и тейка (Stop_Loss, Take_Profit).
  • TrailingStopPoints – шаг трейлинг-стопа (TrailingStop).
  • BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints – условия переноса в безубыток (WHENTOMOVETOBE, PIPSTOMOVESL).
  • FractalLifetime – сколько свечей фрактал остаётся актуальным (CandlesToRetrace).
  • MaxPositionUnits – лимит по абсолютному объёму (аналог Max_Trades в лотах).
  • EnableTrailing, EnableBreakEven, UseStopLoss, UseTakeProfit – переключатели соответствующих механизмов выхода.

Отличия от оригинального советника

  • Не реализованы денежный тейк-профит, эквити-стоп и почтовые/Push уведомления.
  • Алгоритмы оптимизации лота упрощены: используется нормализация объёма StockSharp.
  • Вместо модификации отложенных ордеров применяются рыночные заявки – это соответствует архитектуре RiskManager в StockSharp.

Файлы

  • CS/PriceActionFractalStrategy.cs – реализация стратегии на C#.
  • Python-версия пока отсутствует.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}