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Estratégia de Price Action Fractal

Esta estratégia é um port em C# do assessor especialista "PRICE_ACTION" do MetaTrader. Combina fractais de Williams com médias móveis ponderadas, filtros de Momentum e MACD para negociar rompimentos confirmados pela ação do preço no período selecionado.

Ideia

  1. Analisar apenas velas concluídas; cada decisão é tomada no fechamento da barra do período configurado.
  2. Detectar novos fractais altistas ou baixistas usando uma janela de 5 velas. Um novo fractal de baixa sinaliza suporte potencial, enquanto um fractal de alta sinaliza resistência potencial.
  3. Confirmar o viés direcional com duas médias móveis ponderadas lineares (LWMA). Operações compradas requerem a LWMA rápida acima da lenta; vendidas requerem o oposto.
  4. Validar o Momentum verificando o desvio absoluto do indicador Momentum do nível neutro de 100 no período superior.
  5. Usar um filtro MACD (12,26,9 por padrão): setups altistas exigem MACD acima de sua linha de sinal, setups baixistas exigem MACD abaixo da linha de sinal.
  6. Quando todos os filtros concordam, entrar na direção do rompimento e gerenciar a posição com stops fixos, um Trailing stop e um deslocamento de break-even opcional.

Regras de entrada

  • Entrada comprada

    • Um novo fractal de baixa se forma na vela atual (padrão de cinco barras).
    • Fast LWMA > Slow LWMA.
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold.
    • Linha principal MACD > linha de sinal MACD.
    • O tamanho da posição é baseado no volume da estratégia e limitado por MaxPositionUnits.

  • Entrada vendida

    • Um novo fractal de alta se forma na vela atual.
    • Fast LWMA < Slow LWMA.
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold.
    • Linha principal MACD < linha de sinal MACD.

Regras de saída

  • Stop-loss fixo (StopLossPoints) e take-profit fixo (TakeProfitPoints) expressos em passos de preço.
  • Trailing stop opcional (TrailingStopPoints) que segue o preço mais favorável quando a posição ganha pelo menos a distância de trailing.
  • Proteção de break-even opcional: após atingir BreakEvenTriggerPoints o stop é deslocado para EntryPrice ± BreakEvenOffsetPoints.
  • Saídas são executadas com ordens de mercado; todos os cálculos dependem de máximas/mínimas de velas para detectar acionamentos do stop.

Gerenciamento de posição

  • A estratégia mantém uma única posição agregada por símbolo.
  • Volume define o tamanho base da ordem. Ao reverter, a estratégia primeiro fecha a exposição oposta e então abre uma nova posição com o tamanho solicitado.
  • MaxPositionUnits limita o valor absoluto da posição para evitar superdimensionamento.

Parâmetros

  • CandleType – período usado para cada indicador e decisão (equivalente à variável MQL T).
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod – comprimentos das médias móveis ponderadas (FastMA, SlowMA).
  • MomentumPeriod – comprimento de retrovisão do Momentum (fixado em 14 no script MQL).
  • MomentumThreshold – desvio absoluto mínimo de 100 necessário para confirmar o Momentum (Mom_Buy/Mom_Sell).
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod – configuração do MACD (12/26/9 por padrão).
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – distâncias em passos de preço para ordens protetoras (Stop_Loss, Take_Profit).
  • TrailingStopPoints – distância do Trailing stop (TrailingStop).
  • BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints – ativador e deslocamento de break-even (WHENTOMOVETOBE, PIPSTOMOVESL).
  • FractalLifetime – número de velas que um fractal detectado permanece válido (CandlesToRetrace).
  • MaxPositionUnits – tamanho máximo absoluto de posição (restrição Max_Trades em unidades de lote).
  • EnableTrailing, EnableBreakEven, UseStopLoss, UseTakeProfit – interruptores para os mecanismos de saída respectivos.

Diferenças em relação ao EA original

  • Recursos a nível de portfólio como take-profit baseado em dinheiro, stop de patrimônio e alertas por e-mail/notificação não estão implementados.
  • As rotinas de otimização de lotes do MetaTrader são simplificadas; a estratégia usa a normalização de volume do StockSharp.
  • As ordens protetoras são executadas com saídas de mercado em vez de modificações de ordens pendentes porque o StockSharp lida com o gerenciamento de risco de forma diferente.

Arquivos

  • CS/PriceActionFractalStrategy.cs – implementação da estratégia em C#.
  • A versão em Python ainda não está disponível.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}