Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Price Action Fractal-Strategie

Diese Strategie ist ein C#-Port des MetaTrader-Expert-Advisors „PRICE_ACTION". Sie kombiniert Williams-Fractals mit gewichteten gleitenden Durchschnitten, Momentum- und MACD-Filtern, um Ausbrüche zu handeln, die durch Preisaktion im gewählten Zeitrahmen bestätigt werden.

Idee

  1. Ausschließlich abgeschlossene Kerzen analysieren; jede Entscheidung wird beim Barschluss des konfigurierten Zeitrahmens getroffen.
  2. Neue bullische oder bärische Fractals mit einem 5-Kerzen-Fenster erkennen. Ein neues Down-Fractal signalisiert potenzielle Unterstützung, ein neues Up-Fractal potenzielle Resistance.
  3. Den direktionalen Bias mit zwei linear gewichteten gleitenden Durchschnitten (LWMA) bestätigen. Long-Trades erfordern den schnellen LWMA über dem langsamen; Short-Trades erfordern das Gegenteil.
  4. Momentum durch Prüfung der absoluten Abweichung des Momentum-Indikators vom neutralen 100er-Level im höheren Zeitrahmen validieren.
  5. Einen MACD-Filter (12,26,9 Standard) verwenden: Bullische Setups verlangen MACD über seiner Signallinie, bärische Setups verlangen MACD unter der Signallinie.
  6. Sobald alle Filter übereinstimmen, in Ausbruchsrichtung einsteigen und die Position mit festen Stops, einem Trailing-Stop und optionalem Break-Even-Shift verwalten.

Einstiegsregeln

  • Long-Einstieg

    • Ein neues Down-Fractal bildet sich auf der aktuellen Kerze (Fünf-Balken-Muster).
    • Fast LWMA > Slow LWMA.
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold.
    • MACD-Hauptlinie > MACD-Signallinie.
    • Die Positionsgröße basiert auf dem Strategievolumen und ist durch MaxPositionUnits begrenzt.

  • Short-Einstieg

    • Ein neues Up-Fractal bildet sich auf der aktuellen Kerze.
    • Fast LWMA < Slow LWMA.
    • abs(Momentum - 100) ≥ MomentumThreshold.
    • MACD-Hauptlinie < MACD-Signallinie.

Ausstiegsregeln

  • Fester Stop-Loss (StopLossPoints) und fester Take-Profit (TakeProfitPoints) in Preisschritten.
  • Optionaler Trailing-Stop (TrailingStopPoints), der dem günstigsten Preis folgt, sobald die Position mindestens die Trailing-Distanz gewonnen hat.
  • Optionaler Break-Even-Schutz: nach Erreichen von BreakEvenTriggerPoints wird der Stop auf EntryPrice ± BreakEvenOffsetPoints verschoben.
  • Ausstiege werden mit Marktorders ausgeführt; alle Berechnungen basieren auf Kerzenhochs/-tiefs zur Stop-Erkennung.

Positionsmanagement

  • Die Strategie hält eine einzelne aggregierte Position pro Symbol.
  • Volume definiert die Basisordergröße. Bei Umkehrung schließt die Strategie zunächst die entgegengesetzte Exposition und eröffnet dann eine neue Position mit der gewünschten Größe.
  • MaxPositionUnits begrenzt den absoluten Positionswert, um Übergrößen zu vermeiden.

Parameter

  • CandleType – Zeitrahmen für alle Indikatoren und Entscheidungen (äquivalent zur MQL-Variable T).
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod – Längen der gewichteten gleitenden Durchschnitte (FastMA, SlowMA).
  • MomentumPeriod – Momentum-Rückblicklänge (im MQL-Skript auf 14 festgelegt).
  • MomentumThreshold – minimale absolute Abweichung von 100 zur Momentum-Bestätigung (Mom_Buy/Mom_Sell).
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod – MACD-Konfiguration (12/26/9 Standard).
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – Preisschritt-Abstände für Schutzorders (Stop_Loss, Take_Profit).
  • TrailingStopPoints – Trailing-Stop-Abstand (TrailingStop).
  • BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints – Break-Even-Auslöser und Offset (WHENTOMOVETOBE, PIPSTOMOVESL).
  • FractalLifetime – Anzahl der Kerzen, die ein erkanntes Fractal gültig bleibt (CandlesToRetrace).
  • MaxPositionUnits – maximale absolute Positionsgröße (Constraint Max_Trades in Lot-Einheiten).
  • EnableTrailing, EnableBreakEven, UseStopLoss, UseTakeProfit – Schalter für die jeweiligen Ausstiegsmechanismen.

Unterschiede zum Original-EA

  • Portfolioweite Funktionen wie geldbasierter Take-Profit, Eigenkapital-Stop und E-Mail-/Benachrichtigungsalarme sind nicht implementiert.
  • Lot-Optimierungsroutinen aus MetaTrader sind vereinfacht; die Strategie verwendet die StockSharp-Volumenormalisierung.
  • Schutzorders werden mit Marktausstiegen statt mit ausstehenden Ordermodifikationen ausgeführt, da StockSharp das Risikomanagement anders handhabt.

Dateien

  • CS/PriceActionFractalStrategy.cs – Strategieimplementierung in C#.
  • Python-Version ist noch nicht verfügbar.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}