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Exp Slow Stoch Duplex 策略

本策略基于 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_Slow-Stoch_Duplex，在 StockSharp 高级 API 中重写。它同时跟踪两个独立时间框架上的慢速随机振荡器，协同生成多头和空头信号，并通过保护性订单复现原始 EA 的止盈止损管理。

交易逻辑

  • 多头模块
    • 在 LongCandleType 时间框架上计算慢速随机指标。
    • 对 %K 和 %D 应用所选的平滑方式，并按照 LongSignalBar 指定的条数进行偏移。
    • 当 %K 上穿 %D（previousK <= previousD 且 currentK > currentD）时买入。
    • 当 %K 再次跌破 %D（currentK < currentD）时平掉现有多头。
  • 空头模块
    • 在 ShortCandleType 时间框架上计算慢速随机指标。
    • 当 %K 下穿 %D（previousK >= previousD 且 currentK < currentD）时做空。
    • 当 %K 再次上穿 %D（currentK > currentD）时平掉现有空头。
  • 所有订单均以市价单提交。下单数量为 TradeVolume 加上当前净持仓的绝对值，从而在反向开仓前先对冲掉旧头寸。
  • 使用 StartProtection 附加点值单位的止盈和止损距离，以模拟 MT5 订单参数。

参数

参数 类型 默认值 说明
LongCandleType DataType 8 小时 K 线 多头随机指标的时间框架。
LongKPeriod int 5 多头随机指标的 %K 周期。
LongDPeriod int 3 多头随机指标的 %D 平滑周期。
LongSlowing int 3 随机指标内部的额外平滑系数。
LongSignalBar int 1 计算交叉信号时向前回溯的条数。
LongSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed 对 %K/%D 进行二次平滑的方法（None、Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
LongSmoothingLength int 5 多头二次平滑的长度。
LongEnableOpen bool true 是否允许开多头。
LongEnableClose bool true 是否允许平多头。
ShortCandleType DataType 8 小时 K 线 空头随机指标的时间框架。
ShortKPeriod int 5 空头随机指标的 %K 周期。
ShortDPeriod int 3 空头随机指标的 %D 平滑周期。
ShortSlowing int 3 随机指标内部的额外平滑系数。
ShortSignalBar int 1 计算空头交叉信号时的回溯条数。
ShortSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed 对空头 %K/%D 进行二次平滑的方法。
ShortSmoothingLength int 5 空头二次平滑的长度。
ShortEnableOpen bool true 是否允许开空头。
ShortEnableClose bool true 是否允许平空头。
TradeVolume decimal 0.1 基础下单手数。
TakeProfitPoints decimal 2000 止盈距离，点值表示。
StopLossPoints decimal 1000 止损距离，点值表示。

备注

  • SmoothingMethod 提供了 StockSharp 内置的均线平滑，以近似原始 JJMA 平滑。如需关闭此步骤，可选择 None。
  • 多头与空头模块互不干扰，可通过布尔参数独立启用或禁用。
  • StockSharp 采用净持仓模型，因此当方向反转时会先平掉相反持仓，再建立新方向。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slow Stochastic Duplex strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpSlowStochDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSlowStochDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}