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Exp Slow Stoch Duplex-Strategie

Diese Strategie ist ein StockSharp High-Level-Port des MetaTrader 5-Expertenberaters Exp_Slow-Stoch_Duplex. Sie kombiniert zwei langsame stochastische Oszillatoren, die auf unabhängigen Zeitrahmen arbeiten, um koordinierte Long- und Short-Signale zu erzeugen. Jeder Oszillator liefert seine eigenen Kreuzungssignale, sodass die Strategie gerichtete Positionen öffnen oder schließen kann, während die Schutzorders das ursprüngliche Stop-Loss- und Take-Profit-Management emulieren.

Handelsregeln

  • Long-Modul
    • Bewertet den Long-Stochastik auf dem LongCandleType-Zeitrahmen.
    • Wendet die konfigurierte Glättungsmethode auf die %K- und %D-Werte an und verschiebt sie um LongSignalBar Balken.
    • Öffnet eine Long-Position, wenn %K über %D kreuzt (previousK <= previousD und currentK > currentD).
    • Schließt eine bestehende Long-Position, wenn %K wieder unter %D fällt (currentK < currentD).
  • Short-Modul
    • Bewertet den Short-Stochastik auf dem ShortCandleType-Zeitrahmen.
    • Öffnet eine Short-Position, wenn %K unter %D kreuzt (previousK >= previousD und currentK < currentD).
    • Schließt eine bestehende Short-Position, wenn %K wieder über %D steigt (currentK > currentD).
  • Orders werden als Marktorders ausgeführt. Das gesendete Volumen entspricht TradeVolume plus dem Absolutwert der aktuellen Position, damit Umkehrungen die vorherige Exposition zuerst flatten.
  • Ein schützender Take-Profit und Stop-Loss in Preispunkten werden über StartProtection angehängt, um die MT5-Orderparameter nachzuahmen.

Parameter

Parameter Typ Standard Beschreibung
LongCandleType DataType 8-Stunden-Kerzen Zeitrahmen für den Long-Stochastik-Oszillator.
LongKPeriod int 5 %K-Berechnungsperiode für den Long-Stochastik.
LongDPeriod int 3 %D-Glättungsperiode für den Long-Stochastik.
LongSlowing int 3 Zusätzliche Verlangsamung innerhalb der stochastischen Berechnung.
LongSignalBar int 1 Anzahl geschlossener Balken für die Kreuzungsbewertung.
LongSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed Sekundäre Glättung für %K und %D (None, Simple, Exponential, Smoothed, Weighted).
LongSmoothingLength int 5 Länge des sekundären Glättungsfilters für den Long-Oszillator.
LongEnableOpen bool true Erlaubt Long-Positionen zu öffnen.
LongEnableClose bool true Erlaubt Long-Positionen zu schließen.
ShortCandleType DataType 8-Stunden-Kerzen Zeitrahmen für den Short-Stochastik-Oszillator.
ShortKPeriod int 5 %K-Berechnungsperiode für den Short-Stochastik.
ShortDPeriod int 3 %D-Glättungsperiode für den Short-Stochastik.
ShortSlowing int 3 Zusätzliche Verlangsamung innerhalb der stochastischen Berechnung.
ShortSignalBar int 1 Anzahl geschlossener Balken für die Short-Kreuzungsbewertung.
ShortSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed Sekundäre Glättung für die Short-%K- und %D-Werte.
ShortSmoothingLength int 5 Länge des sekundären Glättungsfilters für den Short-Oszillator.
ShortEnableOpen bool true Erlaubt Short-Positionen zu öffnen.
ShortEnableClose bool true Erlaubt Short-Positionen zu schließen.
TradeVolume decimal 0.1 Basisvolumen für Positionseintritte.
TakeProfitPoints decimal 2000 Take-Profit-Abstand in Preispunkten.
StopLossPoints decimal 1000 Stop-Loss-Abstand in Preispunkten.

Hinweise

  • Die zusätzliche SmoothingMethod ahmt die optionale JJMA-basierte Glättung des ursprünglichen Indikators mithilfe der in StockSharp verfügbaren Standard-Moving-Averages nach. Wählen Sie None, um diese Stufe zu deaktivieren, wenn keine exakte Replikation erforderlich ist.
  • Long- und Short-Module sind unabhängig; Sie können jede Seite über die entsprechenden boolean Flags aktivieren oder deaktivieren.
  • Da StockSharp mit Nettopositionen arbeitet, schließt die Strategie immer die entgegengesetzte Exposition, wenn ein neues Signal die Richtung umkehrt.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slow Stochastic Duplex strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpSlowStochDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSlowStochDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}