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Estratégia de Exp Slow Stoch Duplex

Esta estratégia é um port de alto nível do StockSharp do assessor especialista MetaTrader 5 Exp_Slow-Stoch_Duplex. Combina dois osciladores estocásticos lentos que funcionam em períodos independentes para gerar sinais longos e curtos coordenados. Cada oscilador entrega seus próprios sinais de cruzamento, permitindo que a estratégia abra ou feche posições direcionais enquanto as ordens protetoras emulam o gerenciamento original de stop-loss e take-profit.

Regras de negociação

  • Módulo longo
    • Avalia o estocástico longo no período LongCandleType.
    • Aplica o método de suavização configurado aos valores %K e %D e os desloca LongSignalBar barras.
    • Abre uma posição longa quando %K cruza acima de %D (previousK <= previousD e currentK > currentD).
    • Fecha uma posição longa existente quando %K volta abaixo de %D (currentK < currentD).
  • Módulo curto
    • Avalia o estocástico curto no período ShortCandleType.
    • Abre uma posição curta quando %K cruza abaixo de %D (previousK >= previousD e currentK < currentD).
    • Fecha uma posição curta existente quando %K volta acima de %D (currentK > currentD).
  • As ordens são executadas com ordens de mercado. O volume enviado é igual a TradeVolume mais o valor absoluto da posição atual para que as reversões achatem primeiro a exposição anterior.
  • Um take-profit e stop-loss protetores em pontos de preço são anexados via StartProtection para imitar os parâmetros de ordem do MT5.

Parâmetros

Parâmetro Tipo Padrão Descrição
LongCandleType DataType Velas de 8 horas Período para o oscilador estocástico longo.
LongKPeriod int 5 Período de cálculo %K para o estocástico longo.
LongDPeriod int 3 Período de suavização %D para o estocástico longo.
LongSlowing int 3 Desaceleração adicional aplicada dentro do cálculo estocástico.
LongSignalBar int 1 Número de barras fechadas usadas para avaliar o cruzamento.
LongSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed Suavização secundária aplicada a %K e %D (None, Simple, Exponential, Smoothed, Weighted).
LongSmoothingLength int 5 Comprimento do filtro de suavização secundária para o oscilador longo.
LongEnableOpen bool true Permitir à estratégia abrir posições longas.
LongEnableClose bool true Permitir à estratégia fechar posições longas.
ShortCandleType DataType Velas de 8 horas Período para o oscilador estocástico curto.
ShortKPeriod int 5 Período de cálculo %K para o estocástico curto.
ShortDPeriod int 3 Período de suavização %D para o estocástico curto.
ShortSlowing int 3 Desaceleração adicional aplicada dentro do cálculo estocástico.
ShortSignalBar int 1 Número de barras fechadas usadas para avaliar o cruzamento curto.
ShortSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed Suavização secundária aplicada aos valores curtos %K e %D.
ShortSmoothingLength int 5 Comprimento do filtro de suavização secundária para o oscilador curto.
ShortEnableOpen bool true Permitir à estratégia abrir posições curtas.
ShortEnableClose bool true Permitir à estratégia fechar posições curtas.
TradeVolume decimal 0.1 Volume base para entradas de posição.
TakeProfitPoints decimal 2000 Distância do take-profit expressa em pontos de preço.
StopLossPoints decimal 1000 Distância do stop-loss expressa em pontos de preço.

Notas

  • O SmoothingMethod adicional imita a suavização opcional baseada em JJMA do indicador original usando as médias móveis padrão disponíveis no StockSharp. Escolha None para desabilitar esta etapa se replicação exata não for necessária.
  • Os módulos longo e curto são independentes; você pode habilitar ou desabilitar qualquer lado usando os flags booleanos correspondentes.
  • Como o StockSharp opera com posições líquidas, a estratégia sempre fecha a exposição oposta quando um novo sinal inverte a direção.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slow Stochastic Duplex strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpSlowStochDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSlowStochDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}