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Exp Slow Stoch Duplex戦略

この戦略は MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー Exp_Slow-Stoch_Duplex の StockSharp 高レベルポートです。独立した時間軸で機能する 2 つのスロー Stochastic オシレーターを組み合わせて、協調したロングとショートのシグナルを生成します。各オシレーターは独自のクロスオーバーシグナルを提供し、保護注文が元のストップロスとテイクプロフィット管理をエミュレートしながら、戦略が方向性ポジションを開閉できるようにします。

取引ルール

  • ロングモジュール
    • LongCandleType 時間軸でロング Stochastic を評価します。
    • 設定された平滑化メソッドを %K と %D の値に適用し、LongSignalBar バー分シフトします。
    • %K が %D を上回るとき（previousK <= previousD かつ currentK > currentD）ロングポジションを開きます。
    • %K が %D を下回ると（currentK < currentD）既存のロングポジションを閉じます。
  • ショートモジュール
    • ShortCandleType 時間軸でショート Stochastic を評価します。
    • %K が %D を下回るとき（previousK >= previousD かつ currentK < currentD）ショートポジションを開きます。
    • %K が %D を上回ると（currentK > currentD）既存のショートポジションを閉じます。
  • 注文は成行注文で実行されます。送られる出来高は TradeVolume に現在のポジションの絶対値を加えたもので、反転が最初に前のエクスポージャーを均せるようにします。
  • MT5 の注文パラメーターを模倣するために、価格ポイントで表現された保護的なテイクプロフィットとストップロスが StartProtection を通じて付加されます。

パラメーター

パラメーター 型 デフォルト 説明
LongCandleType DataType 8 時間足ローソク ロング Stochastic オシレーターの時間軸。
LongKPeriod int 5 ロング Stochastic の %K 計算期間。
LongDPeriod int 3 ロング Stochastic の %D 平滑化期間。
LongSlowing int 3 Stochastic 計算内に適用される追加の遅延。
LongSignalBar int 1 クロスオーバー評価に使用する閉じたバーの数。
LongSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed %K と %D に適用するセカンダリ平滑化（None、Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
LongSmoothingLength int 5 ロングオシレーターのセカンダリ平滑化フィルターの長さ。
LongEnableOpen bool true 戦略がロングポジションを開くことを許可する。
LongEnableClose bool true 戦略がロングポジションを閉じることを許可する。
ShortCandleType DataType 8 時間足ローソク ショート Stochastic オシレーターの時間軸。
ShortKPeriod int 5 ショート Stochastic の %K 計算期間。
ShortDPeriod int 3 ショート Stochastic の %D 平滑化期間。
ShortSlowing int 3 Stochastic 計算内に適用される追加の遅延。
ShortSignalBar int 1 ショートクロスオーバー評価に使用する閉じたバーの数。
ShortSmoothingMethod SmoothingMethod Smoothed ショート %K と %D 値に適用するセカンダリ平滑化。
ShortSmoothingLength int 5 ショートオシレーターのセカンダリ平滑化フィルターの長さ。
ShortEnableOpen bool true 戦略がショートポジションを開くことを許可する。
ShortEnableClose bool true 戦略がショートポジションを閉じることを許可する。
TradeVolume decimal 0.1 ポジションエントリーの基本出来高。
TakeProfitPoints decimal 2000 価格ポイントで表現されたテイクプロフィット距離。
StopLossPoints decimal 1000 価格ポイントで表現されたストップロス距離。

ノート

  • 追加の SmoothingMethod は、StockSharp で利用可能な標準移動平均を使用して元のインジケーターのオプションの JJMA ベースの平滑化を模倣します。厳密な複製が必要でない場合は、None を選択してこの段階を無効にしてください。
  • ロングとショートのモジュールは独立しています；対応する boolean フラグを使用していずれかの側を有効または無効にできます。
  • StockSharp はネットポジションで動作するため、新しいシグナルが方向を逆転させると戦略は常に逆のエクスポージャーを閉じます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slow Stochastic Duplex strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpSlowStochDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSlowStochDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}