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Bruno 策略

Bruno 策略来源于 MetaTrader 5 平台，是一个典型的趋势追踪系统。本移植版本沿用了全部过滤条件：带有方向性指标线的 ADX、两条指数移动平均线（EMA 8 与 EMA 21）、MACD（13、34、8）、随机指标（21、3、3）以及参数为 0.055/0.21 的抛物线 SAR 斜率。每当某个过滤器支持当前方向时，就会把基础手数乘以预设倍数。如果同一根 K 线上多空信号同时被放大，则放弃交易以避免冲突。

交易逻辑

  • 趋势方向
    • 当 +DI > -DI 且 +DI > 20 时加强做多信号。
    • 当 +DI < -DI 且 +DI < 40 时加强做空信号。
  • 动量确认
    • 做多需要 EMA(8) 高于 EMA(21)，随机指标 %K 高于 %D 且 %K 低于超买线（默认 80）。
    • 做空需要 EMA(8) 低于 EMA(21)，随机指标 %K 低于 %D 且 %K 高于超卖线（默认 20）。
  • MACD 滤波
    • 多头：MACD 主线在 0 轴之上并且高于信号线。
    • 空头：MACD 主线在 0 轴之下并且低于信号线。
  • Parabolic SAR 斜率
    • 当前两个 SAR 值上升且 EMA(8) > EMA(21) 时进一步确认多头。
    • 当前两个 SAR 值下降且 EMA(8) < EMA(21) 时进一步确认空头。

每满足一个条件，BaseVolume 会乘以 SignalMultiplier（默认 1.6）。任意时刻只允许一个方向成立；最终信号出现后，策略会先平掉反向仓位，再按新的手数开仓，并把当前收盘价记录为入场价。

仓位管理

  • 止损/止盈：以“调整后的点值”表示的固定距离，与原始 EA 保持一致。当价格在 K 线内触及任一水平时立即平仓。
  • 移动止损：当浮动盈利超过 TrailingStop + TrailingStep 点后启用，把止损线拉到距离价格 TrailingStop 点的位置，只有在盈利继续增加至少 TrailingStep 点时才会再次上移。
  • 信号冲突：若多空过滤条件同时满足，则本根 K 线不入场。

参数说明

分类 参数 说明
交易 BaseVolume 乘法前的基础手数。
交易 SignalMultiplier 每个确认过滤器对手数的乘数。
风险控制 StopLossPips / TakeProfitPips 止损与止盈距离（调整点）。设为 0 代表禁用。
风险控制 TrailingStopPips / TrailingStepPips 移动止损的距离与最小步长。
指标 AdxPeriod, AdxPositiveThreshold, AdxNegativeThreshold ADX 周期与方向性阈值。
指标 FastEmaPeriod, SlowEmaPeriod 趋势确认所用 EMA 的周期。
指标 MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod MACD 参数。
指标 StochasticPeriod, StochasticKsmoothing, StochasticDsmoothing, StochasticOverbought, StochasticOversold 随机指标设置。
通用 CandleType 全部计算使用的时间框架（默认 1 小时）。

其他说明

  • 点值换算遵循 MetaTrader 规则：报价保留 3 或 5 位小数的品种将点值乘以 10。
  • 抛物线 SAR 的加速步长为 0.055，最大加速为 0.21，与原始 EA 一致。
  • 手数放大逻辑被保留，但在 StockSharp 中以单一净头寸的方式进行管理。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bruno trend-following strategy using EMA crossover with trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA with price above trend EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class BrunoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _trend;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trend EMA period.
	/// </summary>
	public int TrendPeriod
	{
		get => _trendPeriod.Value;
		set => _trendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BrunoStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BrunoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_trendPeriod = Param(nameof(TrendPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend Period", "Trend EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_trend = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_trend = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _trend, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_trend.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover with trend filter
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > trendValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < trendValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}