Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Bruno

Bruno — это трендовая стратегия, перенесённая из MetaTrader 5. Она использует ту же последовательность фильтров: индикатор Average Directional Index (ADX) с линиями +DI/-DI, экспоненциальные скользящие средние (EMA 8 и EMA 21), MACD (13, 34, 8), осциллятор Стохастик (21, 3, 3) и наклон параболического SAR с параметрами (0.055, 0.21). Каждый фильтр, который подтверждает направление, умножает базовый объём сделки на заданный коэффициент. Если на одной свече усиливаются оба направления, сделка пропускается, чтобы избежать конфликта сигналов.

Логика входов

  • Направление тренда
    • Длинные сделки усиливаются, когда +DI > -DI и +DI > 20.
    • Короткие сделки усиливаются, когда +DI < -DI и +DI < 40.
  • Моментум
    • Для покупок EMA(8) должна находиться выше EMA(21), стохастик %K выше %D и ниже уровня перекупленности (по умолчанию 80).
    • Для продаж EMA(8) должна быть ниже EMA(21), стохастик %K ниже %D и выше уровня перепроданности (по умолчанию 20).
  • MACD
    • Сигнал на покупку: MACD выше нуля и основная линия выше сигнальной.
    • Сигнал на продажу: MACD ниже нуля и основная линия ниже сигнальной.
  • Наклон Parabolic SAR
    • Покупки подтверждаются, если два предыдущих значения SAR растут при условии EMA(8) > EMA(21).
    • Продажи подтверждаются, если два предыдущих значения SAR падают при EMA(8) < EMA(21).

Каждое выполненное условие умножает базовый объём BaseVolume на SignalMultiplier (по умолчанию 1.6). Одновременно может сработать только одно направление. При окончательном сигнале стратегия закрывает противоположную позицию, открывает рыночный ордер с новым объёмом и фиксирует цену закрытия свечи как точку входа.

Управление позицией

  • Стоп-лосс и тейк-профит — фиксированные расстояния в пересчитанных пунктах, полностью соответствующие оригинальной версии. При касании уровня внутри свечи позиция немедленно закрывается.
  • Трейлинг-стоп — активируется после того, как прибыль превышает сумму TrailingStop + TrailingStep пунктов. Затем стоп переносится на расстояние TrailingStop пунктов от цены и подтягивается только при приросте прибыли минимум на TrailingStep пунктов.
  • Конфликт сигналов — если одновременно усиливаются покупка и продажа, новая сделка не открывается.

Параметры

Группа Название Описание
Торговля BaseVolume Базовый лот до применения коэффициентов.
Торговля SignalMultiplier Множитель объёма для каждого подтверждающего фильтра.
Риск StopLossPips / TakeProfitPips Расстояния до стоп-лосса и тейк-профита в пересчитанных пунктах. Ноль отключает уровень.
Риск TrailingStopPips / TrailingStepPips Дистанция трейлинга и минимальный шаг подтяжки.
Индикаторы AdxPeriod, AdxPositiveThreshold, AdxNegativeThreshold Период ADX и пороги для +DI.
Индикаторы FastEmaPeriod, SlowEmaPeriod Длины EMA для подтверждения тренда.
Индикаторы MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod Настройки MACD.
Индикаторы StochasticPeriod, StochasticKsmoothing, StochasticDsmoothing, StochasticOverbought, StochasticOversold Параметры стохастика.
Общее CandleType Таймфрейм для всех расчётов (по умолчанию 1 час).

Особенности

  • Пересчёт пункта повторяет MetaTrader: для инструментов с 3 или 5 знаками после запятой размер шага умножается на 10.
  • Параболический SAR использует шаг ускорения 0.055 и максимум 0.21, как в оригинале.
  • Масштабирование объёма сохраняется, но фактически вся позиция учитывается как один нетто-объём StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bruno trend-following strategy using EMA crossover with trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA with price above trend EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class BrunoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _trend;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trend EMA period.
	/// </summary>
	public int TrendPeriod
	{
		get => _trendPeriod.Value;
		set => _trendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BrunoStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BrunoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_trendPeriod = Param(nameof(TrendPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend Period", "Trend EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_trend = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_trend = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _trend, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_trend.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover with trend filter
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > trendValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < trendValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}