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One Two Three 策略

One Two Three 策略在长时间的震荡积累之后，利用 Chaikin 振荡指标的突破信号入场。该实现与原始 MetaTrader 5 专家顾问的逻辑一致：先使用成交量构建累积/派发线，再分别用快、慢 EMA 进行平滑，确认振荡器在过去的大部分时间保持在零轴附近，随后在出现强劲突破时顺势建仓。StockSharp 版本保留了手数、止损与移动止损等全部参数配置。

策略思路

  • 使用传入的蜡烛数据构建累积/派发线，并对其分别应用快、慢 EMA，获得 Chaikin 振荡器（快 EMA − 慢 EMA）。
  • 记录最近 BarsCount 个 Chaikin 数值，统计其中绝对值小于等于 FlatLevel 的“平盘”数据点。
  • 仅当这些平盘数据点占比超过 FlatPercent 时才允许交易，表示市场经历了足够长的盘整阶段。
  • 每当一根蜡烛收盘，如果当前的 Chaikin 值突破 OpenLevel，则按照突破方向下单。

入场规则

  • 做多：刚收盘的 Chaikin 值 ≥ OpenLevel，且当前净头寸 ≤ 0。
  • 做空：刚收盘的 Chaikin 值 ≤ −OpenLevel，且当前净头寸 ≥ 0。
  • 始终以市价单执行。如果存在反向头寸，订单数量会自动包含平仓量，使得翻仓在一次交易中完成。

离场规则

  • 固定止损 (StopLossPips) 与止盈 (TakeProfitPips) 以品种的最小报价步长（假设 1 pip = 1 个价格步长）转换为价格差，在建仓后立即设定。
  • 可选的移动止损在行情向有利方向运行至少 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后开始移动，将保护性止损保持在距离当前收盘价 TrailingStopPips 的位置，同时利用 TrailingStepPips 作为缓冲防止频繁调整。
  • 如果收盘蜡烛的最高价/最低价触及止损或止盈区间，策略会立即发送市价单平仓。

风险与仓位管理

  • OrderVolume 控制每次进场的基础手数。翻仓时会自动加上当前头寸规模，实现一次性反手。
  • 将任意以 pip 表示的参数设置为 0 会禁用相应功能（例如将 TakeProfitPips 设为 0，交易将仅由止损或反向信号平仓）。

参数说明

  • OrderVolume – 下单的基础手数。
  • StopLossPips – 进场价到止损位的 pip 距离。
  • TakeProfitPips – 进场价到止盈位的 pip 距离。
  • TrailingStopPips – 移动止损距离（pip）。设为 0 可关闭移动止损。
  • TrailingStepPips – 每次移动止损前所需的最小额外盈利（pip）。
  • FastLength – Chaikin 振荡器中快 EMA 的周期。
  • SlowLength – Chaikin 振荡器中慢 EMA 的周期。
  • FlatLevel – 被视为盘整的 Chaikin 绝对值阈值。
  • OpenLevel – 触发入场的 Chaikin 突破强度。
  • BarsCount – 参与盘整检测的 Chaikin 数值数量。
  • FlatPercent – 以上述数量中必须处于盘整区间的最小百分比。
  • CandleType – 指标计算所使用的蜡烛类型或时间周期。

补充说明

  • 移动止损逻辑与原程序一致：当 TrailingStopPips 大于 0 时，应确保 TrailingStepPips 同样为正数，否则止损不会被重新上移或下移。
  • 由于 StockSharp 以合约的价格步长处理报价，pip 相关参数默认假设 1 pip 等于一个价格步长；若品种 tick 大小不同，请相应调整参数。
  • 策略仅在蜡烛收盘后计算信号，不进行盘中逐 tick 处理，与原始 MT5 专家顾问的行为相符。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneTwoThreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public OneTwoThreeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}