Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

One Two Three Strategie

Die One Two Three Strategie handelt Ausbrüche des Chaikin-Oszillators nach einer ausgedehnten Phase flacher Akkumulation. Sie emuliert den originalen MetaTrader 5-Experten, indem sie eine Akkumulations-/Distributions-Linie mit zwei EMAs kombiniert, validiert, dass der Marktdruck mehrere Bars lang neutral geblieben ist, und dann bei einem starken Anstieg des Chaikin-Momentums einsteigt. Der StockSharp-Port hält Lot-Sizing, Stop-Management und Trailing-Logik durch Strategieparameter konfigurierbar.

Konzept

  • Den Chaikin-Oszillator als Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen, der auf die Akkumulations-/Distributions-Linie aus den eingehenden Kerzen angewendet wird.
  • Die letzten BarsCount Oszillatorwerte verfolgen und Bars klassifizieren, bei denen der absolute Chaikin-Wert innerhalb von FlatLevel bleibt.
  • Handel nur erlauben, wenn mehr als FlatPercent Prozent dieser gespeicherten Werte innerhalb des Flat-Bereichs geblieben sind, was auf eine ruhige Akkumulation hinweist.
  • Wenn eine neue Kerze abschließt, in die Richtung des Chaikin-Impulses einsteigen, wenn seine Größe OpenLevel überschreitet.

Einstiegsregeln

  • Long: Der Chaikin-Oszillator auf der gerade geschlossenen Kerze ist größer oder gleich OpenLevel und die aktuelle Nettoposition ist nicht positiv.
  • Short: Der Chaikin-Oszillator auf der gerade geschlossenen Kerze ist kleiner oder gleich dem negativen OpenLevel und die aktuelle Nettoposition ist nicht negativ.
  • Aufträge werden zum Markt ausgegeben. Wenn die Strategie eine Gegenposition hält, wird die Auftragsgröße erhöht, um das bestehende Exposure zu glätten, bevor der neue Trade eröffnet wird.

Ausstiegsregeln

  • Ein fester Stop-Loss (StopLossPips) und Take-Profit (TakeProfitPips) werden in Preisabweichungen übersetzt, indem der Sicherheitspreisschritt verwendet wird (1 Pip = 1 Preisschritt), und unmittelbar nach dem Einstieg angewendet.
  • Ein optionaler Trailing Stop passt den Schutz-Stop an, sobald der Preis mindestens TrailingStopPips + TrailingStepPips zugunsten des Trades läuft. Der neue Stop wird genau TrailingStopPips vom aktuellen Schlusskurs entfernt platziert, während der Step-Buffer ein vorzeitiges Anziehen verhindert.
  • Wenn innerhalb des abgeschlossenen Kerzenbereichs entweder der Stop oder das Ziel berührt wird, wird die Position zum Markt geschlossen.

Risiko- und Geldmanagement

  • OrderVolume kontrolliert die Menge, die mit jeder Marktorder gesendet wird. Die Strategie addiert oder subtrahiert beim Richtungswechsel automatisch die aktuelle Positionsgröße, sodass Umkehrungen in einem einzigen Trade erfolgen.
  • Das Setzen eines pip-basierten Parameters auf null deaktiviert diese Komponente (zum Beispiel hält ein Take-Profit von null Trades offen, bis der Stop oder das Gegensignal auftritt).

Parameter

  • OrderVolume – Basis-Volumen für Einstiege.
  • StopLossPips – Abstand in Pips zwischen Einstiegspreis und Schutz-Stop.
  • TakeProfitPips – Abstand in Pips zwischen Einstiegspreis und Gewinnziel.
  • TrailingStopPips – Abstand in Pips, der zwischen Preis und Trailing Stop gehalten wird. Auf null setzen, um Trailing zu deaktivieren.
  • TrailingStepPips – Minimaler Pip-Gewinn über den Trailing-Abstand hinaus, bevor der Stop erneut bewegt wird.
  • FastLength – Periode des schnellen EMA im Chaikin-Oszillator.
  • SlowLength – Periode des langsamen EMA im Chaikin-Oszillator.
  • FlatLevel – Absoluter Chaikin-Wert, der noch als flaches Marktverhalten zählt.
  • OpenLevel – Chaikin-Größe, die erforderlich ist, um einen neuen Trade auszulösen, sobald die Flat-Bedingung erfüllt ist.
  • BarsCount – Anzahl der jüngsten Chaikin-Werte, die bei der Berechnung des Flat-Verhältnisses ausgewertet werden.
  • FlatPercent – Mindestprozentsatz der gespeicherten Werte, die innerhalb des Flat-Bereichs bleiben müssen, um den Handel zu erlauben.
  • CandleType – Kerzendatentyp oder Zeitrahmen, der die Indikatorberechnungen speist.

Hinweise

  • Die Trailing-Logik spiegelt den MetaTrader-Experten wider: Wenn TrailingStopPips ungleich null ist, halten Sie TrailingStepPips positiv, um einen stagnierenden Stop zu vermeiden.
  • Da StockSharp-Strategien mit dem Sicherheitspreisschritt arbeiten, gehen die pip-basierten Abstände davon aus, dass ein Pip einem Preisschritt entspricht; passen Sie die Parameterwerte entsprechend für Instrumente mit unterschiedlichen Tick-Größen an.
  • Die Strategie verarbeitet nur abgeschlossene Kerzen und versucht nicht, intrabar zu reagieren, was dem ursprünglichen Experten entspricht, der bei neuen Bar-Eröffnungen ausführt.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneTwoThreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public OneTwoThreeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}