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One Two Three 戦略

One Two Three戦略は、長期間の平坦な蓄積後にChaikinオシレーターのブレイクアウトを取引します。蓄積/分配ラインと2つのEMAを組み合わせ、市場の圧力が複数のバーにわたって中立を保っていたことを検証し、Chaikinモメンタムの強い急騰で入場することで、元のMetaTrader 5エキスパートを模倣します。StockSharpポートは、戦略パラメーターを通じてロットサイジング、ストップ管理、トレーリングロジックを設定可能なまま保ちます。

コンセプト

  • 受信ローソク足から導出された蓄積/分配ラインに適用された高速と低速の指数移動平均の差としてChaikinオシレーターを構築します。
  • 最後のBarsCountのオシレーター読み取りを追跡し、Chaikinの絶対値がFlatLevel内に留まるバーを分類します。
  • 保存された読み取りのFlatPercentパーセント以上がフレンジ内に留まっている場合にのみ、静かな蓄積を示す取引を許可します。
  • 新しいローソク足が完成したとき、その大きさがOpenLevelを超えるならChaikin急騰の方向に入場します。

エントリールール

  • ロング: ちょうど閉じたローソク足のChaikinオシレーターがOpenLevel以上で、現在の純ポジションが非正。
  • ショート: ちょうど閉じたローソク足のChaikinオシレーターがOpenLevelの負以下で、現在の純ポジションが非負。
  • 注文はマーケットで発行されます。戦略が反対ポジションを保有している場合、新しい取引を確立する前に既存のエクスポージャーを平坦化するために注文サイズが増加されます。

エグジットルール

  • 固定ストップロス（StopLossPips）とテイクプロフィット（TakeProfitPips）は、インストゥルメントの価格ステップを使用して価格オフセットに変換され（1 pip = 1価格ステップ）、エントリー直後に適用されます。
  • オプションのトレーリングストップは、価格が少なくともTrailingStopPips + TrailingStepPips分取引に有利に動いた後、保護ストップを調整します。新しいストップは現在の終値からちょうどTrailingStopPipsの位置に置かれ、早期の締め付けを避けるためにステップバッファーが必要です。
  • 完成したローソク足の範囲内でストップまたはターゲットのいずれかが触れられた場合、ポジションはマーケットでクローズされます。

リスクとマネーマネジメント

  • OrderVolumeはすべてのマーケット注文で送信される数量を制御します。戦略は方向を変える際に自動的に現在のポジションサイズを加算または減算するため、反転は1つの取引で発生します。
  • pipベースのパラメーターのいずれかをゼロに設定すると、そのコンポーネントが無効になります（例えば、ゼロのテイクプロフィットはストップまたは反対シグナルが発生するまで取引を開いたままにします）。

パラメーター

  • OrderVolume – エントリーのベースボリューム。
  • StopLossPips – エントリー価格と保護ストップ間の距離（pips）。
  • TakeProfitPips – エントリー価格と利益目標間の距離（pips）。
  • TrailingStopPips – 価格とトレーリングストップ間に保たれる距離（pips）。トレーリングを無効にするにはゼロに設定。
  • TrailingStepPips – ストップが再び移動する前に必要なトレーリング距離を超えた最小pip利益。
  • FastLength – Chaikinオシレーターの高速EMAの期間。
  • SlowLength – Chaikinオシレーターの低速EMAの期間。
  • FlatLevel – フラットな市場動作としてカウントされる絶対Chaikin値。
  • OpenLevel – フラット条件が満たされると新しい取引をトリガーするために必要なChaikin大きさ。
  • BarsCount – フラット比率を計算する際に評価する最近のChaikin値の数。
  • FlatPercent – 取引を許可するためにフラット範囲内に留まる必要がある保存値の最小パーセンテージ。
  • CandleType – インジケーター計算を供給するローソク足データタイプまたは時間軸。

ノート

  • トレーリングロジックはMetaTraderエキスパートを反映しています：TrailingStopPipsがゼロでない場合、停滞したストップを避けるためにTrailingStepPipsを正に保ちます。
  • StockSharp戦略はインストゥルメントの価格ステップで動作するため、pipベースの距離は1 pipが1価格ステップに等しいと仮定します；異なるティックサイズのインストゥルメントに合わせてパラメーター値を適切に調整してください。
  • 戦略は完成したローソク足のみを処理し、バー内での反応を試みません。これは新しいバーの開始時に実行する元のエキスパートと一致しています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneTwoThreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public OneTwoThreeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}