Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия One Two Three

Стратегия One Two Three торгует прорывы осциллятора Chaikin после продолжительного бокового накопления. Алгоритм повторяет логику оригинального советника MetaTrader 5: формирует линию накопления/распределения, сглаживает её двумя EMA, проверяет, что большинство последних значений оставались возле нуля, и входит по направлению мощного импульса Chaikin. В версии StockSharp все параметры управления объёмом, стопами и трейлингом остаются настраиваемыми через свойства стратегии.

Идея

  • Рассчитать осциллятор Chaikin как разницу между быстрой и медленной EMA, применённых к линии накопления/распределения свечей.
  • Хранить последние BarsCount значений Chaikin и считать те бары, где абсолютное значение остаётся в пределах FlatLevel.
  • Разрешать торговлю только тогда, когда доля таких «плоских» значений превышает FlatPercent, что указывает на тихую фазу накопления.
  • После закрытия новой свечи входить в сторону импульса Chaikin, если его величина превосходит OpenLevel.

Правила входа

  • Покупка: текущее значение Chaikin на закрытой свече ≥ OpenLevel, а текущая позиция ≤ 0.
  • Продажа: текущее значение Chaikin ≤ −OpenLevel, а текущая позиция ≥ 0.
  • Заявки выставляются по рынку. Если открыта противоположная позиция, объём ордера увеличивается так, чтобы сначала закрыть существующее направление и сразу открыть новое.

Правила выхода

  • Фиксированные стоп-лосс (StopLossPips) и тейк-профит (TakeProfitPips) пересчитываются в денежное выражение через шаг цены инструмента (1 pip = 1 шаг цены) и устанавливаются сразу после входа.
  • Опциональный трейлинг-стоп переносит защитный стоп, когда цена прошла в прибыль не меньше, чем TrailingStopPips + TrailingStepPips. Новый стоп удерживается на расстоянии TrailingStopPips от текущей цены, а шаг защищает от слишком частых переносов.
  • Если диапазон закрытой свечи касается стопа или цели, позиция закрывается рыночным ордером.

Управление риском и капиталом

  • OrderVolume задаёт базовый объём сделок. При смене направления стратегия добавляет текущий размер позиции к объёму ордера, чтобы реверс выполнялся одним приказом.
  • Нулевое значение любого параметра в пипсах отключает соответствующий механизм (например, нулевой тейк-профит оставляет сделку открытой до срабатывания стопа или противоположного сигнала).

Параметры

  • OrderVolume – базовый объём входа.
  • StopLossPips – расстояние от входа до защитного стопа в пипсах.
  • TakeProfitPips – расстояние до цели в пипсах.
  • TrailingStopPips – дистанция трейлинг-стопа в пипсах (0 отключает трейлинг).
  • TrailingStepPips – минимальное дополнительное движение в пипсах, после которого стоп переносится повторно.
  • FastLength – период быстрой EMA в расчёте Chaikin.
  • SlowLength – период медленной EMA в расчёте Chaikin.
  • FlatLevel – абсолютное значение Chaikin, считающееся признаком флэта.
  • OpenLevel – порог Chaikin, при превышении которого разрешается вход.
  • BarsCount – количество последних значений Chaikin для оценки флэта.
  • FlatPercent – минимальная доля «плоских» значений для допуска к торговле.
  • CandleType – тип или таймфрейм свечей, используемый в расчётах.

Дополнительные замечания

  • Логика трейлинг-стопа повторяет оригинал: при ненулевом TrailingStopPips параметр TrailingStepPips также должен быть положительным, иначе стоп не будет подтягиваться.
  • В расчётах используется шаг цены инструмента, поэтому параметры в пипсах предполагают соответствие «1 pip = 1 шаг». При других тиках следует скорректировать значения.
  • Стратегия работает только с закрывшимися свечами и не реагирует внутри бара, что совпадает с поведением советника из MetaTrader.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneTwoThreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public OneTwoThreeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}