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Estratégia One Two Three

A estratégia One Two Three negocia rompimentos do oscilador Chaikin após um período prolongado de acumulação plana. Ela emula o especialista original do MetaTrader 5 combinando uma linha de acumulação/distribuição com dois EMAs, validando que a pressão do mercado permaneceu neutra por várias barras, e depois entrando em uma forte onda de momentum Chaikin. O port do StockSharp mantém o dimensionamento de lotes, gerenciamento de stops e lógica de trailing configuráveis através de parâmetros de estratégia.

Conceito

  • Construir o oscilador Chaikin como a diferença entre uma média móvel exponencial rápida e uma lenta aplicada à linha de acumulação/distribuição derivada das velas recebidas.
  • Rastrear as últimas BarsCount leituras do oscilador e classificar as barras onde o valor absoluto de Chaikin permanece dentro de FlatLevel.
  • Permitir a negociação apenas quando mais de FlatPercent por cento dessas leituras armazenadas permaneceram dentro do intervalo plano, sinalizando uma acumulação tranquila.
  • Quando uma nova vela terminar, entrar na direção do impulso Chaikin se sua magnitude exceder OpenLevel.

Regras de entrada

  • Comprado: O oscilador Chaikin na vela recém-fechada é maior ou igual a OpenLevel e a posição líquida atual é não positiva.
  • Vendido: O oscilador Chaikin na vela recém-fechada é menor ou igual ao OpenLevel negativo e a posição líquida atual é não negativa.
  • As ordens são emitidas a mercado. Se a estratégia mantiver uma posição oposta, o tamanho da ordem é aumentado para neutralizar a exposição existente antes de estabelecer a nova negociação.

Regras de saída

  • Um stop-loss fixo (StopLossPips) e take-profit (TakeProfitPips) são traduzidos em offsets de preço usando o passo de preço do instrumento (1 pip = 1 passo de preço) e aplicados imediatamente após a entrada.
  • Um trailing stop opcional ajusta o stop de proteção assim que o preço se move a favor da negociação em pelo menos TrailingStopPips + TrailingStepPips. O novo stop é colocado exatamente TrailingStopPips do fechamento atual enquanto requer o buffer de passo para evitar o aperto prematuro.
  • Se o stop ou o alvo for tocado dentro do intervalo da vela completada, a posição é fechada a mercado.

Gestão de risco e dinheiro

  • OrderVolume controla a quantidade enviada com cada ordem de mercado. A estratégia adiciona ou subtrai automaticamente o tamanho da posição atual ao mudar de direção para que as reversões ocorram em uma única negociação.
  • Definir qualquer um dos parâmetros baseados em pips como zero desativa esse componente (por exemplo, um take-profit zero mantém as negociações abertas até que o stop ou o sinal oposto ocorra).

Parâmetros

  • OrderVolume – Volume base para entradas.
  • StopLossPips – Distância, em pips, entre o preço de entrada e o stop de proteção.
  • TakeProfitPips – Distância, em pips, entre o preço de entrada e o alvo de lucro.
  • TrailingStopPips – Distância, em pips, mantida entre o preço e o trailing stop. Definir como zero para desabilitar o trailing.
  • TrailingStepPips – Ganho mínimo em pips além da distância de trailing necessário antes que o stop seja movido novamente.
  • FastLength – Período do EMA rápido no oscilador Chaikin.
  • SlowLength – Período do EMA lento no oscilador Chaikin.
  • FlatLevel – Valor absoluto de Chaikin que ainda conta como comportamento de mercado plano.
  • OpenLevel – Magnitude de Chaikin necessária para acionar uma nova negociação assim que a condição plana for satisfeita.
  • BarsCount – Número de valores recentes de Chaikin a avaliar ao calcular a proporção plana.
  • FlatPercent – Porcentagem mínima dos valores armazenados que devem permanecer dentro do intervalo plano para permitir a negociação.
  • CandleType – Tipo de dados de vela ou período que alimenta os cálculos do indicador.

Notas

  • A lógica de trailing espelha o especialista do MetaTrader: se TrailingStopPips for diferente de zero, mantenha TrailingStepPips positivo para evitar um stop estagnado.
  • Como as estratégias do StockSharp trabalham com o passo de preço do instrumento, as distâncias baseadas em pips assumem que um pip equivale a um passo de preço; ajuste os valores do parâmetro de acordo para instrumentos com diferentes tamanhos de tick.
  • A estratégia processa apenas velas completadas e não tenta reagir dentro da barra, correspondendo ao especialista original que executa em novas aberturas de barra.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneTwoThreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public OneTwoThreeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}