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Blau TVI 策略

该策略将 MQL5 智能交易系统 Exp_BlauTVI 转换为 StockSharp 的高级策略，实现 Blau True Volume Index (TVI) 指标来捕捉成交量流向的反转。

思路

True Volume Index 将成交量分为上行与下行两部分，并通过三次指数移动平均进行平滑处理。最终数值在 -100 到 +100 之间变化，显示买方或卖方的主导力量。当指标在下行后向上转折时做多，并在上行后向下转折时做空。反向持仓会被平仓。

参数

  • Length1 – 第一次平滑的周期。
  • Length2 – 第二次平滑的周期。
  • Length3 – 对 TVI 的最终平滑周期。
  • CandleType – 计算所用的蜡烛类型（默认为 4 小时时间框架）。
  • Allow Buy Open – 允许开多头仓位。
  • Allow Sell Open – 允许开空头仓位。
  • Allow Buy Close – 出现卖出信号时允许平掉多头。
  • Allow Sell Close – 出现买入信号时允许平掉空头。
  • Enable Stop Loss – 启用以点数表示的止损。
  • Stop Loss – 止损点数。
  • Enable Take Profit – 启用以点数表示的止盈。
  • Take Profit – 止盈点数。
  • Volume – 下单手数。

信号

  1. 买入 – 前一个 TVI 小于两根之前的数值且当前 TVI 大于前一个值，同时可选择平掉空头。
  2. 卖出 – 前一个 TVI 大于两根之前的数值且当前 TVI 小于前一个值，同时可选择平掉多头。

仅处理已完成的蜡烛，计算基于蜡烛的 tick 成交量。止损与止盈为可选项，以价格点数表示。

说明

策略使用高级 API：订阅蜡烛、通过 ExponentialMovingAverage 计算指标，并通过 BuyMarket 与 SellMarket 方法管理仓位。图表会显示 TVI 指标和策略执行的交易。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed momentum direction changes (Blau TVI concept).
/// Uses triple-smoothed EMA direction changes for signals.
/// </summary>
public class BlauTviStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlauTviStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}