Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Blau TVI

Данная стратегия представляет собой конвертацию MQL5‑советника Exp_BlauTVI на платформу StockSharp. В основе лежит индикатор Blau True Volume Index (TVI), который отслеживает соотношение объёма покупок и продаж и помогает находить развороты.

Идея

True Volume Index разделяет объём на восходящие и нисходящие тики и последовательно сглаживает их тремя экспоненциальными средними. Итоговое значение находится в диапазоне от −100 до +100 и показывает, какая сторона доминирует. Стратегия открывает длинную позицию, когда индикатор разворачивается вверх после снижения, и короткую позицию, когда индикатор разворачивается вниз после роста. Противоположные позиции закрываются.

Параметры

  • Length1 – первый период сглаживания для объёма покупок и продаж.
  • Length2 – второй период сглаживания.
  • Length3 – финальное сглаживание TVI.
  • CandleType – тип свечей для расчёта (по умолчанию 4‑часовой таймфрейм).
  • Allow Buy Open – разрешить открытие длинных позиций.
  • Allow Sell Open – разрешить открытие коротких позиций.
  • Allow Buy Close – разрешить закрытие длинных позиций при появлении сигнала на продажу.
  • Allow Sell Close – разрешить закрытие коротких позиций при появлении сигнала на покупку.
  • Enable Stop Loss – использовать защитный стоп в пунктах.
  • Stop Loss – величина стоп‑лосса в пунктах.
  • Enable Take Profit – использовать тейк‑профит в пунктах.
  • Take Profit – величина тейк‑профита в пунктах.
  • Volume – объём заявки в лотах.

Сигналы

  1. Покупка – предыдущий TVI меньше значения двумя барами назад, а текущий TVI выше предыдущего. При необходимости закрываются открытые короткие позиции.
  2. Продажа – предыдущий TVI больше значения двумя барами назад, а текущий TVI ниже предыдущего. При необходимости закрываются открытые длинные позиции.

Обрабатываются только завершённые свечи, расчёт выполняется по тиковому объёму. Стоп‑лосс и тейк‑профит необязательны и задаются в ценовых пунктах.

Примечания

Стратегия использует высокоуровневый API: производится подписка на свечи, внутренний расчёт индикатора через ExponentialMovingAverage и управление позициями методами BuyMarket и SellMarket. На графике отображается TVI вместе со сделками стратегии.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed momentum direction changes (Blau TVI concept).
/// Uses triple-smoothed EMA direction changes for signals.
/// </summary>
public class BlauTviStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlauTviStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}