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BlauTvi-Strategie

Diese Strategie konvertiert den MQL5-Expert Exp_BlauTVI in eine StockSharp-High-Level-Strategie. Sie verwendet den Blau True Volume Index (TVI), um Umkehrungen im Tick-Volumen-Fluss zu erkennen.

Idee

Der True Volume Index trennt Up-Ticks und Down-Ticks und glättet sie mit drei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Der Endwert oszilliert zwischen -100 und +100 und repräsentiert die Dominanz von Käufern oder Verkäufern. Die Strategie eröffnet eine Long-Position, wenn der Indikator nach einem Rückgang nach oben dreht, und eine Short-Position, wenn der Indikator nach einem Anstieg nach unten dreht. Bestehende Positionen in der entgegengesetzten Richtung werden geschlossen.

Parameter

  • Length1 – erste Glättungsperiode für Up- und Down-Ticks.
  • Length2 – zweite Glättungsperiode.
  • Length3 – abschließende auf den TVI angewendete Glättungsperiode.
  • CandleType – für Berechnungen verwendeter Kerzentyp (Standard: 4-Stunden-Zeitrahmen).
  • Allow Buy Open – Öffnen von Long-Positionen aktivieren.
  • Allow Sell Open – Öffnen von Short-Positionen aktivieren.
  • Allow Buy Close – Schließen von Long-Positionen bei Verkaufssignal aktivieren.
  • Allow Sell Close – Schließen von Short-Positionen bei Kaufsignal aktivieren.
  • Enable Stop Loss – Stop-Loss-Schutz in Punkten verwenden.
  • Stop Loss – Stop-Loss-Wert in Punkten.
  • Enable Take Profit – Take-Profit-Schutz in Punkten verwenden.
  • Take Profit – Take-Profit-Wert in Punkten.
  • Volume – Ordervolumen in Lots.

Signale

  1. Kauf – wenn der vorherige TVI-Wert niedriger als der davor ist und der aktuelle TVI-Wert größer als der vorherige ist. Falls aktiviert, werden bestehende Short-Positionen geschlossen.
  2. Verkauf – wenn der vorherige TVI-Wert höher als der davor ist und der aktuelle TVI-Wert kleiner als der vorherige ist. Falls aktiviert, werden bestehende Long-Positionen geschlossen.

Es werden nur abgeschlossene Kerzen verarbeitet und alle Berechnungen verwenden das Tick-Volumen der Kerze. Stop-Loss und Take-Profit sind optional und werden in Preispunkten ausgedrückt.

Hinweise

Die Strategie verwendet die High-Level-API: Sie abonniert Kerzen, berechnet den Indikator intern mit ExponentialMovingAverage-Instanzen und verwaltet Positionen mit den Methoden BuyMarket und SellMarket. Das Diagramm zeigt den TVI-Indikator zusammen mit den von der Strategie ausgeführten Trades.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed momentum direction changes (Blau TVI concept).
/// Uses triple-smoothed EMA direction changes for signals.
/// </summary>
public class BlauTviStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlauTviStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}