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Estratégia BlauTvi

Esta estratégia converte o especialista MQL5 Exp_BlauTVI em uma estratégia de alto nível do StockSharp. Ela usa o Blau True Volume Index (TVI) para detectar reversões no fluxo de volume de ticks.

Ideia

O True Volume Index separa os up-ticks e down-ticks e os suaviza com três médias móveis exponenciais. O valor final oscila entre -100 e +100 e representa o domínio de compradores ou vendedores. A estratégia abre uma posição comprada quando o indicador vira para cima após um declínio e abre uma posição vendida quando o indicador vira para baixo após uma subida. As posições existentes na direção oposta são fechadas.

Parâmetros

  • Length1 – primeiro período de suavização para up-ticks e down-ticks.
  • Length2 – segundo período de suavização.
  • Length3 – período de suavização final aplicado ao TVI.
  • CandleType – tipo de vela utilizado para os cálculos (padrão: período de 4 horas).
  • Allow Buy Open – habilitar abertura de posições compradas.
  • Allow Sell Open – habilitar abertura de posições vendidas.
  • Allow Buy Close – habilitar fechamento de posições compradas quando aparece sinal de venda.
  • Allow Sell Close – habilitar fechamento de posições vendidas quando aparece sinal de compra.
  • Enable Stop Loss – usar proteção de stop-loss em pontos.
  • Stop Loss – valor do stop-loss em pontos.
  • Enable Take Profit – usar proteção de take-profit em pontos.
  • Take Profit – valor do take-profit em pontos.
  • Volume – volume da ordem em lotes.

Sinais

  1. Compra – quando o valor anterior do TVI é menor que o anterior a ele e o valor atual do TVI é maior que o anterior. Se habilitado, as posições vendidas existentes são fechadas.
  2. Venda – quando o valor anterior do TVI é maior que o anterior a ele e o valor atual do TVI é menor que o anterior. Se habilitado, as posições compradas existentes são fechadas.

Apenas velas finalizadas são processadas e todos os cálculos usam o volume de ticks da vela. Stop-loss e take-profit são opcionais e expressos em pontos de preço.

Notas

A estratégia usa a API de alto nível: assina velas, calcula o indicador internamente com instâncias de ExponentialMovingAverage e gerencia posições com os métodos BuyMarket e SellMarket. O gráfico mostra o indicador TVI junto com as operações executadas pela estratégia.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed momentum direction changes (Blau TVI concept).
/// Uses triple-smoothed EMA direction changes for signals.
/// </summary>
public class BlauTviStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlauTviStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}