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BlauTvi戦略

この戦略はMQL5エキスパートExp_BlauTVIをStockSharpの高レベル戦略に変換したものです。**Blau True Volume Index（TVI）**を使用してティックボリュームフローの反転を検出します。

アイデア

True Volume IndexはアップティックとダウンティックをFR分離し、3つの指数移動平均で平滑化します。最終値は-100から+100の間で変動し、買い手または売り手の優勢を表します。戦略はインジケーターが下落後に上向きに転換するとロングポジションを開き、上昇後に下向きに転換するとショートポジションを開きます。反対方向の既存ポジションはクローズされます。

パラメーター

  • Length1 – アップティックとダウンティックの第1平滑化期間。
  • Length2 – 第2平滑化期間。
  • Length3 – TVIに適用される最終平滑化期間。
  • CandleType – 計算に使用するローソク足の種類（デフォルト：4時間足）。
  • Allow Buy Open – ロングポジションのオープンを有効化。
  • Allow Sell Open – ショートポジションのオープンを有効化。
  • Allow Buy Close – 売りシグナル発生時のロングポジションクローズを有効化。
  • Allow Sell Close – 買いシグナル発生時のショートポジションクローズを有効化。
  • Enable Stop Loss – ポイント単位のストップロス保護を使用。
  • Stop Loss – ストップロスの値（ポイント）。
  • Enable Take Profit – ポイント単位のテイクプロフィット保護を使用。
  • Take Profit – テイクプロフィットの値（ポイント）。
  • Volume – 注文ボリューム（ロット）。

シグナル

  1. 買い – 前のTVI値がその前より低く、現在のTVI値が前の値より大きい場合。有効な場合、既存のショートポジションがクローズされます。
  2. 売り – 前のTVI値がその前より高く、現在のTVI値が前の値より小さい場合。有効な場合、既存のロングポジションがクローズされます。

完成したローソク足のみが処理され、すべての計算にはローソク足のティックボリュームが使用されます。ストップロスとテイクプロフィットはオプションで、価格ポイントで表されます。

注意事項

戦略は高レベルAPIを使用します：ローソク足をサブスクライブし、ExponentialMovingAverageインスタンスで内部的にインジケーターを計算し、BuyMarketおよびSellMarketメソッドでポジションを管理します。チャートには戦略が執行した取引とともにTVIインジケーターが表示されます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed momentum direction changes (Blau TVI concept).
/// Uses triple-smoothed EMA direction changes for signals.
/// </summary>
public class BlauTviStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlauTviStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}