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Profitable Pullback Strategy Mark804 策略

该策略使用指数移动平均线组成的带状指标来跟随趋势。系统在确认的趋势中寻找回调，当价格回落到信号 EMA 并再次按趋势方向收盘时开仓，并通过百分比形式的止盈和止损保护头寸。

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  • 入场条件：
    • 做多：快 EMA > 信号 EMA > 中 EMA，启用过滤时中 EMA > 慢 EMA，前一根收盘价低于信号 EMA 且当前收盘价高于信号 EMA。
    • 做空：快 EMA < 信号 EMA < 中 EMA，启用过滤时中 EMA < 慢 EMA，前一根收盘价高于信号 EMA 且当前收盘价低于信号 EMA。
  • 多空方向：双向。
  • 出场条件：达到止盈或止损。
  • 止损：是，固定百分比止盈与止损。
  • 默认参数：
    • 快 EMA 周期 = 8
    • 信号 EMA 周期 = 21
    • 中 EMA 周期 = 50
    • 慢 EMA 周期 = 200
    • 止盈 % = 2
    • 止损 % = 1
  • 过滤器：
    • 类别：趋势跟随
    • 方向：双向
    • 指标：EMA
    • 止损：是
    • 复杂度：基础
    • 时间框架：中等
    • 季节性：无
    • 神经网络：无
    • 背离：无
    • 风险等级：中等
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Profitable pullback strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class ProfitablePullbackMark804Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ProfitablePullbackMark804Strategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}