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収益性の高いプルバック戦略 Mark804

指数移動平均のリボンを使ったトレンドフォロー型プルバック戦略です。確認されたトレンド内でシグナルEMAへの価格の押し目を探します。プルバック後に価格がトレンド方向に再びクローズすると、ポジションを開き、パーセンテージベースの利確・損切りレベルで保護します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 速いEMA > シグナルEMA > 中EMA、オプションで中EMA > 遅いEMA、前回終値がシグナルEMA以下で現在終値が以上。
    • ショート: 速いEMA < シグナルEMA < 中EMA、オプションで中EMA < 遅いEMA、前回終値がシグナルEMA以上で現在終値が以下。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 利確または損切りに到達。
  • ストップ: あり、固定パーセンテージの利確・損切り。
  • デフォルト値:
    • Fast EMA Length = 8
    • Signal EMA Length = 21
    • Medium EMA Length = 50
    • Slow EMA Length = 200
    • Take Profit % = 2
    • Stop Loss % = 1
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: EMA
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Profitable pullback strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class ProfitablePullbackMark804Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ProfitablePullbackMark804Strategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}