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Profitable Pullback-Strategie Mark804

Eine trendfolgende Pullback-Strategie, die ein Band aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten verwendet. Das System sucht nach Preisrücksetzern zur Signal-EMA innerhalb eines bestätigten Trends. Wenn der Preis nach einem Pullback erneut in Trendrichtung schließt, öffnet die Strategie eine Position und schützt sie mit prozentualen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schnelle EMA > Signal-EMA > Mittlere EMA, optional Mittlere EMA > Langsame EMA, vorheriger Schlusskurs unter der Signal-EMA und aktueller Schlusskurs darüber.
    • Short: Schnelle EMA < Signal-EMA < Mittlere EMA, optional Mittlere EMA < Langsame EMA, vorheriger Schlusskurs über der Signal-EMA und aktueller Schlusskurs darunter.
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien: Take-Profit oder Stop-Loss wird ausgelöst.
  • Stops: Ja, feste Take-Profit- und Stop-Loss-Prozentsätze.
  • Standardwerte:
    • Fast EMA Length = 8
    • Signal EMA Length = 21
    • Medium EMA Length = 50
    • Slow EMA Length = 200
    • Take Profit % = 2
    • Stop Loss % = 1
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: EMA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Profitable pullback strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class ProfitablePullbackMark804Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ProfitablePullbackMark804Strategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}