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PSAR 多周期策略

概述

本策略移植自 MetaTrader 专家顾问 EA_PSar_002B。它在 M15、M30 与 H1 三个周期上计算 Parabolic SAR，同时使用 1 分钟数据管理仓位。系统一次只允许持有一个净仓位；前一笔仓位完全平仓后才会触发新的信号。原始脚本是针对 EURUSD 的 M1 图表开发的，移植版本保持这一假设。

交易规则

  1. SAR 收敛过滤器：M15、M30、H1 的最新 SAR 值之间的距离必须不超过 19 个最小价格跳动，只有当三条曲线充分靠拢时才允许进场。
  2. 多头条件（满足任意一组即可）：
    • 三个周期的 SAR 都在各自当前最低价之下，同时上一根 H1 SAR 高于上一根 H1 最高价，而当前 H1 SAR 跌破当前 H1 最低价。
    • M15 与 H1 的 SAR 位于当前最低价以下，上一根 M30 SAR 高于上一根 M30 最高价，而当前 M30 SAR 跌破当前 M30 最低价。
    • M30 与 H1 的 SAR 位于当前最低价以下，上一根 M15 SAR 高于上一根 M15 最高价，而当前 M15 SAR 跌破当前 M15 最低价。
  3. 空头条件 为上述规则的镜像：把“低/高”互换即可。
  4. 止盈止损：目标和保护价以最小跳动数表示，默认分别为 999 与 399 点，对应 MQL 版本在 4/5 位报价下的配置。
  5. 动态离场：持仓期间监控 M30 的 SAR。
    • 多头：如果上一根 SAR 低于上一根 M1 最低价，而当前 SAR 突破当前 M1 最高价，则立即平仓。
    • 空头：如果上一根 SAR 高于上一根 M1 最高价，而当前 SAR 跌破当前 M1 最低价，则立即平仓。
    • 当当前 M30 SAR 穿越开仓价时，止损会被上调/下调至该 SAR 水平，实现跟踪保护。

资金管理

UseMoneyManagement 与原始 EA 的开关保持一致。关闭时按照 FixedVolume 下单；开启后根据 PercentMoneyManagement 指定的资金百分比计算合成手数（百分比 × 可用资金 ÷ 100000），并按 Security.VolumeStep 对齐，同时受 VolumeMin/VolumeMax 限制。

参数

  • BaseCandleType：用于撮合与风控的基础周期（默认 M1）。
  • FastSarCandleType、MediumSarCandleType、SlowSarCandleType：三个 SAR 的周期，默认分别为 15/30/60 分钟。
  • EnableParabolicFilter：对应 MQL 的 sar2 标志，关闭后策略保持空闲。
  • TakeProfitPoints、StopLossPoints：止盈止损的点数。策略根据 Security.PriceStep 和 Security.Decimals 自动推导“pip”大小，因此适用于 3 位与 5 位报价。
  • UseMoneyManagement、PercentMoneyManagement、FixedVolume：体积控制相关设置。

移植说明

  • 仅使用 StockSharp 的高层 API，通过 SubscribeCandles().Bind(...) 订阅多个周期并获取指标输出，无需手工缓存。
  • 防护逻辑通过市价平仓实现，与原脚本调用 OrderClose 的行为一致。
  • MQL 中根据报价位数调整点值的逻辑，被自动的步长推导 (PriceStep × 10) 取代。
  • 原 EA 会在非 EURUSD 或非 M1 图表上弹出提示，移植版不再强制阻止，但在文档中明确推荐。

使用建议

  1. 在 EURUSD 上加载策略，并确保提供 M1 数据流；若需要实验，可修改各 SAR 的周期。
  2. 交易所需提供 PriceStep 与 Decimals 元数据，否则止盈止损的换算将退化为 1 个单位。
  3. 一旦需要停止交易，可将 EnableParabolicFilter 设为 false；保持开启才能执行完整逻辑。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// PSAR Multi Timeframe: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class PsarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public PsarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}