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PSAR マルチタイムフレーム戦略

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー EA_PSar_002B を複製します。 1 分間のストリームでポジションを管理しながら、3 つのタイムフレーム (M15、M30、H1) で Parabolic SAR の値を評価します。取引には方向性があります。一度にアクティブにできるネットポジションは 1 つだけであり、新しい取引は前のエクスポージャーが横ばいの場合にのみ表示されます。元のエキスパートは M1 チャートの EURUSD 用に設計されており、ポートは同じコンテキストを維持します。

取引ロジック

  1. Parabolic SAR 収束フィルター – M15、M30、および H1 の最新の SAR 値は、互いの最小価格ステップが 19 以内に収まる必要があります。これにより、ブレイクアウトが許可される前に 3 つのカーブが「緊密」に保たれます。
  2. ロングエントリ – 次のシーケンスのいずれかが発生する必要があります。
    • M15、M30、および H1 SAR の値はそれぞれの現在の安値を下回っており、前の H1 SAR は前の H1 の高値を上回っており、新しい H1 SAR は現在の H1 の安値を下回っています。
    • M15 と H1 SAR は現在の安値を下回っていますが、前の M30 SAR は前の M30 高値を上回っており、新しい M30 SAR は現在の M30 の安値を下回っています。
    • M30 と H1 SAR は現在の安値を下回っていますが、前の M15 SAR は前の M15 高値を上回っており、新しい M15 SAR は現在の M15 の安値を下回っています。
  3. ショートエントリー – 高値と安値を反転したロングセットアップのミラー条件。
  4. テイクプロフィット / ストップロス – 制限はポイント (最小価格増分) で表されます。デフォルトでは、ターゲットは 999 ポイント、保護ストップは 399 ポイントに等しく、これは 4/5 桁の引用符を正規化した後の MQL 値に対応します。
  5. ダイナミックエグジット – ポジションがオープンの間、M30 SAR が監視されます。
    • 前回の SAR が前の M1 安値を下回ったが、現在の SAR が現在の M1 高値を超えた場合、ロングは閉じます。
    • 前回の SAR が前回の M1 高値を上回ったが、現在の SAR が現在の M1 安値を下回った場合、ショートは閉じます。
    • 現在の M30 SAR がエントリー価格を超えると、ストップはその SAR レベルまでトレーリングされます。

お金の管理

UseMoneyManagement は、EA からの資金管理スイッチを再現します。無効にすると、FixedVolume パラメータが使用されます。有効にすると、ポートフォリオ資本の要求された割合が、MQL バージョンと同じ計算式を使用して合成「ロット」サイズに変換されます (自由資本の割合を 100,000 で割ったもの)。金額は Security.VolumeStep に調整され、ブローカーの制限 (VolumeMin/VolumeMax) にクリップされます。

パラメーター

  • BaseCandleType – 取引管理に使用される時間枠 (デフォルトは M1)。
  • FastSarCandleType、MediumSarCandleType、SlowSarCandleType – SAR フィルターのタイムフレーム (デフォルト: 15 分、30 分、60 分)。
  • EnableParabolicFilter – MQL の sar2 フラグをミラーリングします。オフにすると取引が完全に停止します。
  • TakeProfitPoints、StopLossPoints – ポイント単位のオフセット（最小価格増分）。 3/5 桁の外国為替相場を正しく処理するために、ピップ サイズは Security.PriceStep と Security.Decimals から導出されます。
  • UseMoneyManagement、PercentMoneyManagement、FixedVolume – 前述の音量コントロール。

変換メモ

  • 高レベルの StockSharp API のみが使用されます。すべての価格シリーズは SubscribeCandles().Bind(...) を通じてサブスクライブされ、インジケーター データは手動バッファーではなくバインディングを通じて受信されます。
  • 保護注文は、OrderClose を呼び出した元のスクリプトとまったく同様に、明示的な市場撤退によって実装されます。
  • MQL のブローカー桁係数は、自動ピップ サイズ検出によって置き換えられます (3/5 桁の金融商品の場合は PriceStep × 10)。
  • EA は、メッセージを出力することによって、EURUSD 以外のシンボルまたは M1 以外のチャートで取引することを禁止しました。 StockSharp では戦略ログは沈黙したままですが、動作はここに文書化されています。

使い方のヒント

  1. 基本サブスクリプションの 1 分ローソク足で EURUSD に戦略を添付します。実験が必要な場合は、インジケーターの時間枠を変更することができます。
  2. セキュリティ メタデータが PriceStep/Decimals を公開していることを確認してください。これらがないと、ストップ距離とターゲット距離はユニット サイズ 1 に戻ります。
  3. EnableParabolicFilter を有効にしておきます。これは、EA のマスター スイッチに相当します。戦略を意図的にアイドル状態にしたい場合にのみ無効にします。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// PSAR Multi Timeframe: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class PsarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public PsarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}