Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия PSAR Multi Timeframe

Общее описание

Стратегия повторяет логику советника MetaTrader EA_PSar_002B. Она рассчитывает значения Parabolic SAR на трёх таймфреймах (M15, M30 и H1), а управление позицией ведёт по минутным свечам. Одновременно может быть открыта только одна совокупная позиция; новые сделки допускаются лишь после закрытия предыдущей. Изначально алгоритм создавался под EURUSD и минутный график, что сохранено и в порте.

Логика торговли

  1. Фильтр сходимости SAR. Текущие значения индикатора на M15, M30 и H1 должны находиться в диапазоне 19 минимальных ценовых шагов друг от друга. Это условие «сжимает» три кривые перед пробоем.
  2. Вход в покупку возможен при выполнении одного из сценариев:
    • SAR на M15, M30 и H1 лежат ниже текущих минимумов, при этом предыдущий H1-SAR был выше максимума предыдущей H1-свечи, а новый H1-SAR опускается ниже текущего минимума.
    • SAR на M15 и H1 ниже текущих минимумов, предыдущий SAR на M30 был выше предыдущего максимума, а новый M30-SAR опускается ниже текущего минимума.
    • SAR на M30 и H1 ниже текущих минимумов, предыдущий SAR на M15 был выше предыдущего максимума, а новый M15-SAR опускается ниже текущего минимума.
  3. Вход в продажу строится зеркально: сравнения с минимумами заменяются на максимумы и наоборот.
  4. Фиксация прибыли и убытков. Тейк-профит и стоп-лосс задаются в поинтах (минимальных шагах цены). По умолчанию это 999 и 399 поинтов, что соответствует значениям из MQL после нормализации 4/5-значных котировок.
  5. Динамический выход. После открытия позиции контролируется SAR на M30.
    • Лонг закрывается, если предыдущий SAR находился ниже минимума предыдущей минутной свечи, а текущий SAR перепрыгнул выше максимума текущей M1-свечи.
    • Шорт закрывается, если предыдущий SAR был выше предыдущего максимума, а текущий SAR провалился ниже текущего минимума.
    • Если текущий SAR на M30 выходит за цену входа, стоп подтягивается к уровню SAR.

Управление капиталом

Параметр UseMoneyManagement полностью повторяет переключатель из исходного советника. При отключении торгуется фиксированный объём (FixedVolume). При включении вычисляется синтетический размер лота: доля свободного капитала (PercentMoneyManagement) делится на 100 000, затем результат приводится к Security.VolumeStep и ограничивается диапазоном VolumeMin/VolumeMax инструмента.

Параметры

  • BaseCandleType — таймфрейм, по которому обрабатываются сделки (по умолчанию M1).
  • FastSarCandleType, MediumSarCandleType, SlowSarCandleType — таймфреймы индикаторов SAR (по умолчанию 15, 30 и 60 минут).
  • EnableParabolicFilter — аналог флага sar2. Выключение полностью останавливает торговлю.
  • TakeProfitPoints, StopLossPoints — отступы в поинтах. Размер пункта вычисляется автоматически через Security.PriceStep и Security.Decimals, поэтому корректно обрабатываются 3- и 5-значные форекс-котировки.
  • UseMoneyManagement, PercentMoneyManagement, FixedVolume — блок настроек объёма.

Особенности переноса

  • Используется только высокоуровневый API StockSharp. Все временные ряды подключаются через SubscribeCandles().Bind(...), а значения индикаторов приходят в обработчики напрямую, без собственных буферов.
  • Защитные приказы реализованы рыночными закрытиями, как и в MQL-версии, где применялся OrderClose.
  • Коэффициент «цифровки» брокера из MetaTrader заменён автоматическим расчётом пункта (PriceStep × 10 для 3/5-значных инструментов).
  • В оригинале при запуске на другом символе/таймфрейме выводилось сообщение в Comment(). В S# ограничение описано в документации и не блокирует запуск программно.

Рекомендации по использованию

  1. Подключайте стратегию к EURUSD с минутными свечами как основному потоку. Таймфреймы индикаторов при необходимости можно менять.
  2. Убедитесь, что инструмент содержит PriceStep и Decimals. Без них стратегия использует размер шага 1, что приведёт к неверным стопам.
  3. Не отключайте EnableParabolicFilter, если требуется активная торговля — это главный переключатель алгоритма.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// PSAR Multi Timeframe: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class PsarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public PsarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}