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PSAR Estratégia de vários prazos

Visão geral

A estratégia replica o consultor especialista MetaTrader EA_PSar_002B. Ele avalia valores Parabolic SAR em três períodos de tempo (M15, M30 e H1) enquanto gerencia posições em um fluxo de um minuto. A negociação é direcional: apenas uma posição líquida pode estar ativa por vez e novas negociações aparecem apenas quando a exposição anterior é estável. O especialista original foi projetado para EURUSD no gráfico M1 e a porta mantém o mesmo contexto.

Lógica de negociação

  1. Parabolic SAR filtro de convergência – os valores SAR mais recentes de M15, M30 e H1 devem estar dentro de 19 etapas de preço mínimo um do outro. Isso mantém as três curvas “apertadas” antes que um rompimento seja permitido.
  2. Entrada longa – uma das seguintes sequências deve ocorrer:
    • Os valores M15, M30 e H1 SAR estão abaixo de seus respectivos mínimos atuais, o H1 anterior SAR estava acima da máxima H1 anterior e o novo H1 SAR cai abaixo da mínima H1 atual.
    • M15 e H1 SAR estão abaixo de seus mínimos atuais, enquanto o M30 anterior SAR estava acima da máxima anterior de M30 e o novo M30 SAR cai abaixo da mínima atual de M30.
    • M30 e H1 SAR estão abaixo de seus mínimos atuais, enquanto o M15 anterior SAR estava acima da máxima anterior de M15 e o novo M15 SAR cai abaixo da mínima atual de M15.
  3. Entrada curta – condições de espelho da configuração longa com altos/baixos invertidos.
  4. Take Profit/Stop Loss – os limites são expressos em pontos (incrementos mínimos de preço). Por padrão, a meta é igual a 999 pontos e o limite de proteção é igual a 399 pontos, que correspondem aos valores MQL após a normalização das cotações de 4/5 dígitos.
  5. Saída dinâmica – enquanto uma posição está aberta o M30 SAR é monitorado.
    • As posições compradas fecham quando o SAR anterior estava abaixo da mínima M1 anterior, mas o SAR atual salta acima da máxima M1 atual.
    • As vendas fecham quando o SAR anterior estava acima da máxima M1 anterior, mas o SAR atual cai abaixo da mínima M1 atual.
    • Quando o M30 atual SAR ultrapassa o preço de entrada, o stop é rastreado até esse nível SAR.

Gestão de dinheiro

UseMoneyManagement reproduz a mudança de gerenciamento de dinheiro do EA. Quando desativado, o parâmetro FixedVolume é usado. Quando ativado, a porcentagem solicitada de capital do portfólio é convertida para um tamanho de “lote” sintético usando a mesma fórmula da versão MQL (porcentagem de capital livre dividida por 100.000). O valor é alinhado a Security.VolumeStep e limitado aos limites do corretor (VolumeMin/VolumeMax).

Parâmetros

  • BaseCandleType – prazo usado para gerenciamento comercial (o padrão é M1).
  • FastSarCandleType, MediumSarCandleType, SlowSarCandleType – prazos para os filtros SAR (padrões: 15m, 30m, 60m).
  • EnableParabolicFilter – espelha o sinalizador sar2 de MQL; desligá-lo interrompe completamente a negociação.
  • TakeProfitPoints, StopLossPoints – compensações em pontos (incrementos mínimos de preço). O tamanho do pip é derivado de Security.PriceStep e Security.Decimals para lidar corretamente com cotações forex de 3/5 dígitos.
  • UseMoneyManagement, PercentMoneyManagement, FixedVolume – controles de volume descritos acima.

Notas de conversão

  • Somente o StockSharp API de alto nível é usado. Todas as séries de preços são assinadas por meio de SubscribeCandles().Bind(...) e os dados do indicador são recebidos por meio de ligações em vez de buffers manuais.
  • As ordens de proteção são implementadas por saídas explícitas do mercado, exatamente como o script original chamado OrderClose.
  • O coeficiente de dígito do corretor de MQL é substituído pela detecção automática do tamanho do pip (PriceStep × 10 para instrumentos de 3/5 dígitos).
  • O EA proibiu a negociação de símbolos não EURUSD ou gráficos não M1 por meio da impressão de mensagens. Em StockSharp os logs de estratégia permanecem silenciosos, mas o comportamento está documentado aqui.

Dicas de uso

  1. Anexe a estratégia ao EURUSD com velas de um minuto para a assinatura base. Os prazos dos indicadores ainda podem ser alterados se a experimentação for desejada.
  2. Certifique-se de que os metadados de segurança exponham PriceStep/Decimals. Sem eles, as distâncias de parada e alvo voltam para um tamanho de unidade de 1.
  3. Mantenha EnableParabolicFilter ativado; é equivalente à chave mestre do EA. Desative-o apenas quando desejar intencionalmente que a estratégia permaneça ociosa.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// PSAR Multi Timeframe: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class PsarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public PsarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}