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News Trader 策略

该策略复刻了原始的 NewsTrader.mq4 脚本：在重要新闻发布前同时布设多空方向的突破挂单。一旦进入预设的倒计时（默认提前 10 分钟），策略会发送买入止损和卖出止损委托，并在任一方向成交后立即附加止损/止盈保护。

核心逻辑

  • 订阅 1 分钟 K 线（可自定义）仅用于追踪时间推进。
  • 将激活时间计算为 新闻时间 - LeadMinutes，等待第一根开盘时间不早于该时刻且已经收盘的 K 线。
  • 通过 BiasPips * Security.PriceStep 将偏移量转换为价格，与 MQL4 中的 bias * Point 保持一致，在现价上下分别放置突破挂单。
  • 当其中一个挂单成交时，取消另一侧挂单，并按照设定的止损/止盈距离提交对应的保护性订单。
  • 止损或止盈成交后取消剩余的保护单并清空仓位。
  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection()，以便与 StockSharp 的组合级风险控制联动。

参数

名称 说明 默认值
TradeVolume 每个挂单的交易数量。 1
StopLossPips 止损距离（单位：pip，0 表示不下止损单）。 10
TakeProfitPips 止盈距离（单位：pip，0 表示不下止盈单）。 10
BiasPips 挂单相对参考价的偏移距离。 20
LeadMinutes 新闻发布前提前多少分钟布单。 10
NewsYear, NewsMonth, NewsDay, NewsHour, NewsMinute 新闻的日期时间（以交易服务器时间为准）。 2010, 3, 8, 1, 30
CandleType 用于计时的 K 线类型。 1 Minute

实现细节

  • OnStarted 中将策略的 Volume 设为 TradeVolume，确保 BuyStop/SellStop 等辅助方法使用正确的下单手数。
  • 如果标的没有提供 PriceStep，策略会抛出异常，因为无法把 pip 转换成价格差。
  • 采用当前分钟 K 线的收盘价作为最新报价的近似值，与原脚本中使用最新 Bid/Ask 的做法一致。
  • 策略只在预设新闻事件前布单一次，事件过后不会自动重新挂单。
  • 当 StopLossPips 或 TakeProfitPips 为 0 时，对应的保护订单会被跳过，方便结合人工风控。

文件

  • CS/NewsTraderStrategy.cs — C# 实现。

按需求未提供 Python 版本。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Trader: RSI breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class NewsTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public NewsTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}