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Estrategia del comerciante de noticias

Esta estrategia reproduce el comportamiento del script original NewsTrader.mq4 al armar ambos lados del mercado poco antes de una publicación macroeconómica programada. Diez minutos antes de la marca de tiempo de noticias configurada, el robot envía un par de órdenes de detención de ruptura e inmediatamente coloca salidas protectoras cuando se activa un lado.

Lógica principal

  • Utiliza una suscripción de vela de 1 minuto (configurable) únicamente como fuente de sincronización.
  • Calcula el momento de activación como news time - LeadMinutes y espera hasta la primera vela terminada cuyo tiempo de apertura esté en ese punto o más allá.
  • Coloca un stop de venta por debajo del precio actual y un stop de compra por encima de él, compensado por BiasPips convertido a través de Security.PriceStep (refleja la lógica bias * Point en MQL4).
  • Una vez que se completa una orden pendiente, se cancela la orden pendiente opuesta; Las órdenes dedicadas de stop-loss y take-profit se colocan utilizando las distancias de pips configuradas.
  • Las acciones de stop-loss o take-profit cancelan la orden de protección restante y aplanan la estrategia.
  • Llama a StartProtection() al inicio para que la estrategia coopere con salvaguardas de nivel superior StockSharp.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
TradeVolume Contratos presentados con cada pedido pendiente. 1
StopLossPips Distancia de stop-loss en pips (0 desactiva la orden de stop). 10
TakeProfitPips Distancia de obtención de beneficios en pips (0 desactiva la orden objetivo). 10
BiasPips Distancia desde el precio de referencia hasta las órdenes stop de ruptura. 20
LeadMinutes Minutos antes de la marca de tiempo de las noticias cuando se activan las órdenes de ruptura. 10
NewsYear, NewsMonth, NewsDay, NewsHour, NewsMinute Componentes del horario informativo programado (reloj de plataforma). 2010, 3, 8, 1, 30
CandleType Tipo de datos de vela utilizado para realizar un seguimiento de la progresión del tiempo. 1 Minute

Notas de implementación

  • La estrategia establece Volume en TradeVolume durante OnStarted, lo que garantiza que los métodos auxiliares como BuyStop y SellStop utilicen el tamaño esperado.
  • Security.PriceStep debe estar definido; de lo contrario, la lógica genera una excepción porque las distancias basadas en pips no se pueden traducir a precios.
  • Los precios de cierre de velas se utilizan como indicador de la última oferta/demanda al calcular los niveles de parada, coincidiendo con la lógica MQL4 original que se basaba en la cotización más reciente en el momento de activación.
  • Los pedidos pendientes se realizan sólo una vez; el algoritmo no se rearma después de que pasa el evento de noticias configurado.
  • Las órdenes de protección se omiten cuando su respectiva distancia de pip es cero, lo que mantiene el comportamiento configurable para intervención manual.

Archivos

  • CS/NewsTraderStrategy.cs — Implementación en C# de la estrategia.

La versión de Python se omite intencionalmente según lo solicitado.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Trader: RSI breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class NewsTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public NewsTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}