Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия News Trader

Стратегия повторяет логику оригинального советника NewsTrader.mq4: за несколько минут до выхода новости выставляются отложенные стоп-заявки на покупку и продажу. За 10 минут до указанного времени публикации робот размещает два стоп-ордера и, после срабатывания одного из них, сразу подключает защитные заявки.

Основная логика

  • Используется подписка на минутные свечи (тип можно изменить) только для отслеживания времени.
  • Время активации вычисляется как время новости – LeadMinutes, и стратегия ждёт первой завершённой свечи, чьё время открытия не меньше этого момента.
  • Вычисляет цены стоп-заявок сдвигом на BiasPips, умноженным на Security.PriceStep, полностью повторяя выражение bias * Point из версии на MQL4.
  • После исполнения одной стоп-заявки противоположная отменяется, а к открытой позиции привязываются собственные стоп-лосс и тейк-профит с заданными пипсовыми расстояниями.
  • Срабатывание стоп-лосса или тейк-профита отменяет оставшуюся защитную заявку и закрывает позицию.
  • В OnStarted вызывается StartProtection(), чтобы стратегия могла работать совместно с общесистемными защитными механизмами StockSharp.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
TradeVolume Объём каждой отложенной заявки. 1
StopLossPips Размер стоп-лосса в пипсах (0 — без защитного стопа). 10
TakeProfitPips Размер тейк-профита в пипсах (0 — без цели). 10
BiasPips Смещение стоп-заявок относительно текущей цены. 20
LeadMinutes Сколько минут до новости активировать заявки. 10
NewsYear, NewsMonth, NewsDay, NewsHour, NewsMinute Дата и время новости в часах торговой площадки. 2010, 3, 8, 1, 30
CandleType Тип свечей, используемый для контроля времени. 1 Minute

Особенности реализации

  • В OnStarted свойство Volume приравнивается к TradeVolume, чтобы методы BuyStop и SellStop использовали правильный объём.
  • Если у инструмента не задан PriceStep, стратегия выбрасывает исключение, потому что невозможно перевести пипсовые расстояния в цены.
  • Для расчёта уровней используется цена закрытия свечи — это аналог последней котировки Bid/Ask, применённой в MQL-версии.
  • Отложенные заявки создаются только один раз; после наступления события переинициализация не выполняется автоматически.
  • Если значения StopLossPips или TakeProfitPips равны нулю, соответствующие защитные заявки не выставляются, что оставляет пространство для ручного управления.

Файлы

  • CS/NewsTraderStrategy.cs — реализация стратегии на C#.

Python-версия специально не создавалась по требованию задачи.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Trader: RSI breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class NewsTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public NewsTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}