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Strategie für Nachrichtenhändler

Diese Strategie reproduziert das Verhalten des ursprünglichen NewsTrader.mq4-Skripts, indem beide Seiten des Marktes kurz vor einer geplanten makroökonomischen Veröffentlichung bewaffnet werden. Zehn Minuten vor dem konfigurierten Nachrichtenzeitstempel sendet der Bot ein Paar Breakout-Stop-Orders und fügt sofort Schutzausgänge hinzu, wenn eine Seite ausgelöst wird.

Kernlogik

  • Verwendet ein 1-Minuten-Kerzenabonnement (konfigurierbar) ausschließlich als Timing-Quelle.
  • Berechnet den Aktivierungszeitpunkt als news time - LeadMinutes und wartet bis zur ersten fertigen Kerze, deren Öffnungszeit an diesem Punkt oder darüber hinaus liegt.
  • Platziert einen Verkaufsstopp unter dem aktuellen Preis und einen Kaufstopp darüber, versetzt um BiasPips, umgewandelt durch Security.PriceStep (spiegelt die bias * Point-Logik in MQL4 wider).
  • Sobald eine ausstehende Order ausgeführt wurde, wird die entgegengesetzte ausstehende Order storniert; Spezielle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders werden anhand der konfigurierten Pip-Abstände platziert.
  • Stop-Loss- oder Take-Profit-Ausfüllungen heben die verbleibende Schutzorder auf und verflachen die Strategie.
  • Ruft StartProtection() beim Start auf, damit die Strategie mit höherstufigen StockSharp-Sicherheitsmaßnahmen zusammenarbeitet.

Parameter

Name Beschreibung Standard
TradeVolume Mit jeder ausstehenden Bestellung eingereichte Verträge. 1
StopLossPips Stop-Loss-Distanz in Pips (0 deaktiviert die Stop-Order). 10
TakeProfitPips Take-Profit-Distanz in Pips (0 deaktiviert die Zielorder). 10
BiasPips Abstand vom Referenzpreis zu den Breakout-Stop-Orders. 20
LeadMinutes Minuten vor dem Nachrichtenzeitstempel, wenn die Breakout-Befehle aktiviert werden. 10
NewsYear, NewsMonth, NewsDay, NewsHour, NewsMinute Bestandteile der geplanten Nachrichtenzeit (Bahnsteiguhr). 2010, 3, 8, 1, 30
CandleType Kerzendatentyp, der zur Verfolgung des Zeitverlaufs verwendet wird. 1 Minute

Implementierungshinweise

  • Die Strategie setzt Volume während OnStarted auf TradeVolume und stellt so sicher, dass Hilfsmethoden wie BuyStop und SellStop die erwartete Größe verwenden.
  • Security.PriceStep muss definiert sein; Andernfalls löst die Logik eine Ausnahme aus, da Pip-basierte Entfernungen nicht in Preise umgewandelt werden können.
  • Candle-Close-Preise werden bei der Berechnung der Stop-Levels als Proxy für den letzten Geld-/Briefkurs verwendet – entsprechend der ursprünglichen MQL4-Logik, die sich auf den aktuellsten Kurs zum Auslösezeitpunkt stützte.
  • Ausstehende Bestellungen werden nur einmal aufgegeben; Der Algorithmus schaltet sich nicht neu ein, nachdem das konfigurierte Nachrichtenereignis vorüber ist.
  • Schutzbefehle werden übersprungen, wenn ihr jeweiliger Pip-Abstand Null ist, wodurch das Verhalten für manuelle Eingriffe konfigurierbar bleibt.

Dateien

  • CS/NewsTraderStrategy.cs – C#-Implementierung der Strategie.

Die Python-Version wurde wie gewünscht absichtlich weggelassen.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Trader: RSI breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class NewsTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public NewsTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}