中文 ZH
在 GitHub 上查看

4153 Vortex振荡器系统

概述

该策略将 MetaTrader 4 的 “Vortex Oscillator System” 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。策略使用标准 Vortex 指标的 VI+ 与 VI- 分量构建归一化振荡器，并在动量突破自定义的中性区间时进行交易。算法只针对单一标的，在方向改变时始终完全平仓或反向开仓。

交易规则

  • 根据 CandleType 订阅蜡烛数据，并以周期 VortexLength 计算 Vortex 指标。振荡器按照 (VI+ - VI-) / (VI+ + VI-) 计算，因此数值始终位于 [-1, 1] 区间。
  • 当振荡器跌破 BuyThreshold 且（如果 UseBuyStopLoss 为真）仍高于 BuyStopLossLevel 时，激活做多准备。做空准备在振荡器升破 SellThreshold 且（若 UseSellStopLoss 为真）仍低于 SellStopLossLevel 时激活。
  • 当振荡器重新回到 BuyThreshold 与 SellThreshold 构成的中性带内时，两个方向的信号都会被清除，下一次入场必须重新从中性状态开始。
  • 激活的多头信号遇到空仓或空头仓位时，将以市价买入 Volume 手，并在存在空头仓位时自动加上需要平空的数量。空头信号采用镜像逻辑：市价卖出 Volume 手并附加当前多头仓位的数量。
  • 不需要反向信号也可以退出仓位：启用 UseBuyStopLoss 后，振荡器触及 BuyStopLossLevel 会立即平掉多单；启用 UseBuyTakeProfit 后，振荡器超过 BuyTakeProfitLevel 将锁定多头利润。对应地，SellStopLossLevel 与 SellTakeProfitLevel 结合 UseSellStopLoss、UseSellTakeProfit 控制空头离场。

参数

  • VortexLength – 用于计算 Vortex 指标的周期长度。
  • CandleType – 请求行情数据的蜡烛类型或时间框架。
  • Volume – 新开仓的基础手数；在反向操作时会自动加入平掉当前仓位所需的数量。
  • BuyThreshold – 振荡器触发多头信号的阈值。
  • UseBuyStopLoss – 要求振荡器在激活多头信号前保持在 BuyStopLossLevel 之上。
  • BuyStopLossLevel – 启用止损后，多头在该振荡器水平被立即平仓。
  • UseBuyTakeProfit – 启用基于振荡器的多头止盈。
  • BuyTakeProfitLevel – 启用止盈后，多头在该振荡器水平实现盈利。
  • SellThreshold – 振荡器触发空头信号的阈值。
  • UseSellStopLoss – 要求振荡器在激活空头信号前保持在 SellStopLossLevel 之下。
  • SellStopLossLevel – 启用止损后，空头在该振荡器水平被立即平仓。
  • UseSellTakeProfit – 启用基于振荡器的空头止盈。
  • SellTakeProfitLevel – 启用止盈后，空头在该振荡器水平实现盈利。

补充说明

  • 策略会自动在图表上绘制蜡烛和成交，无需单独的振荡器面板即可观察运行情况。
  • 振荡器已经归一化，因此默认阈值 -0.75、0.75、-1.00 与 1.00 可直接复用原始顾问的设定，并且可以通过 StockSharp 参数系统进行优化。
  • 策略不允许多空同时持有，任何反向信号都会先平掉现有仓位，然后通过一笔市价单打开相反方向。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Vortex Oscillator System: RSI momentum breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class VortexOscillatorSystemMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public VortexOscillatorSystemMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal < 40)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal > 60)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}