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Sistema oscilador de vórtice 4153

Visão geral

A estratégia reproduz o especialista MetaTrader 4 "Vortex Oscillator System" usando a estratégia de alto nível de StockSharp API. Ele deriva um oscilador Vortex normalizado combinando os componentes padrão do indicador Vortex e reage sempre que o momento escapa de uma banda neutra configurável. O algoritmo negocia um único símbolo e trabalha sempre com posições totalmente fechadas ou invertidas.

Regras de negociação

  • Uma assinatura de vela definida por CandleType alimenta um indicador Vortex com período VortexLength. O oscilador é calculado como (VI+ - VI-) / (VI+ + VI-), que mantém as leituras na faixa [-1, 1].
  • Uma configuração longa é armada quando o oscilador cai abaixo de BuyThreshold e, se UseBuyStopLoss estiver habilitado, permanece acima de BuyStopLossLevel. Uma configuração curta é armada quando o oscilador sobe acima de SellThreshold e, se UseSellStopLoss estiver habilitado, permanece abaixo de SellStopLossLevel.
  • Sempre que o oscilador volta para dentro da banda neutra delimitada por BuyThreshold e SellThreshold, ambas as configurações são limpas, portanto a próxima quebra deve acontecer a partir de um estado neutro.
  • Se uma configuração longa estiver ativa enquanto a posição atual estiver plana ou curta, a estratégia envia uma compra de mercado para lotes de Volume mais qualquer quantidade necessária para cobrir uma venda existente. As configurações curtas refletem esse comportamento vendendo lotes de Volume mais a quantidade longa pendente.
  • As posições abertas podem ser fechadas sem uma configuração oposta: se UseBuyStopLoss estiver habilitado e o oscilador tocar em BuyStopLossLevel a negociação longa é liquidada; UseBuyTakeProfit sai de uma posição comprada quando o oscilador excede BuyTakeProfitLevel. Verificações equivalentes usando SellStopLossLevel e SellTakeProfitLevel gerenciam posições vendidas quando seus respectivos botões de alternância estão habilitados.

Parâmetros

  • VortexLength – número de velas usadas para calcular os valores VI+ e VI-.
  • CandleType – período de tempo ou tipo de dados solicitado à fonte de dados de mercado.
  • Volume – tamanho base do pedido para novas entradas; pedidos de reversão adicionam automaticamente a quantidade necessária para nivelar a posição atual.
  • BuyThreshold – nível do oscilador que arma uma configuração longa uma vez violada.
  • UseBuyStopLoss – requer que o oscilador permaneça acima de BuyStopLossLevel antes que uma entrada longa possa ser armada.
  • BuyStopLossLevel – nível do oscilador que fecha imediatamente uma posição longa quando o filtro de parada está habilitado.
  • UseBuyTakeProfit – alterna o take-profit baseado no oscilador para negociações longas.
  • BuyTakeProfitLevel – nível do oscilador que realiza lucros em posições longas quando o filtro de take-profit está ativo.
  • SellThreshold – nível do oscilador que arma uma configuração curta uma vez violada.
  • UseSellStopLoss – requer que o oscilador permaneça abaixo de SellStopLossLevel antes que uma entrada curta possa ser armada.
  • SellStopLossLevel – nível do oscilador que fecha imediatamente uma posição curta quando o filtro de parada está habilitado.
  • UseSellTakeProfit – alterna o take-profit baseado no oscilador para negociações curtas.
  • SellTakeProfitLevel – nível do oscilador que realiza lucros em posições vendidas quando o filtro de take-profit está ativo.

Notas adicionais

  • A estratégia desenha velas e executa negociações no gráfico automaticamente; a lógica do oscilador interno não adiciona painéis personalizados.
  • Como o oscilador é normalizado, os limites padrão -0.75, 0.75, -1.00 e 1.00 são traduzidos diretamente do consultor especialista original e podem ser otimizados usando o sistema de parâmetros de StockSharp.
  • A lógica nunca mantém posições compradas e vendidas simultâneas; cada reversão fecha primeiro a exposição atual e depois abre o lado oposto em uma única ordem de mercado.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Vortex Oscillator System: RSI momentum breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class VortexOscillatorSystemMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public VortexOscillatorSystemMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal < 40)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal > 60)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}