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4153 ボルテックスオシレーターシステム

概要

この戦略は、StockSharp の高レベル戦略 API を使用して、MetaTrader 4「ボルテックス オシレーター システム」エキスパートを再現します。標準の Vortex インジケーター コンポーネントを組み合わせて正規化された Vortex オシレーターを導出し、運動量が設定可能なニュートラル バンドを逸脱するたびに反応します。このアルゴリズムは単一のシンボルを取引し、常に完全にクローズまたは反転したポジションで機能します。

取引ルール

  • CandleType で定義されたローソク足サブスクリプションは、期間 VortexLength の Vortex インジケーターをフィードします。発振器は (VI+ - VI-) / (VI+ + VI-) として計算され、読み取り値は [-1, 1] の範囲内に維持されます。
  • オシレーターが BuyThreshold を下回り、UseBuyStopLoss が有効になっている場合は BuyStopLossLevel を超えたままになると、ロング セットアップが準備されます。オシレータが SellThreshold を超えて上昇し、UseSellStopLoss が有効になっている場合は SellStopLossLevel を下回ったままになると、ショート セットアップが準備されます。
  • オシレーターが BuyThreshold と SellThreshold によって境界付けられるニュートラル バンド内に戻ると、両方の設定がクリアされるため、次のブレークはニュートラル状態から発生する必要があります。
  • 現在のポジションがフラットまたはショートでロング設定がアクティブな場合、この戦略はボリュームロットと既存のショートをカバーするために必要な数量の成行買いを送信します。ショートセットアップは、ボリューム ロットに加えて未処理のロング数量を販売することで、その動作を反映します。
  • 反対の設定を行わずにオープンポジションをクローズすることができます。UseBuyStopLoss が有効で、オシレーターが BuyStopLossLevel に触れた場合、ロング取引は清算されます。 UseBuyTakeProfit は、オシレーターが BuyTakeProfitLevel を超えるとロングで終了します。 SellStopLossLevel と SellTakeProfitLevel を使用した同等のチェックは、それぞれのトグルが有効になっているときにショート ポジションを管理します。

パラメーター

  • VortexLength – VI+ および VI- 値の計算に使用されるローソク足の数。
  • CandleType – 市場データ ソースから要求された時間枠またはデータ タイプ。
  • ボリューム – 新規エントリーの基本注文サイズ。反転注文は、現在のポジションをフラットにするために必要な数量を自動的に追加します。
  • BuyThreshold – 一度突破すると長いセットアップを準備するオシレーターレベル。
  • UseBuyStopLoss – ロングエントリーが準備される前に、オシレーターが BuyStopLossLevel を超えている必要があります。
  • BuyStopLossLevel – ストップフィルターが有効な場合にロングポジションを即座に決済するオシレーターレベル。
  • UseBuyTakeProfit – ロングトレードのオシレーターベースのテイクプロフィットを切り替えます。
  • BuyTakeProfitLevel – テイクプロフィットフィルターがアクティブなときにロングポジションで利益を実現するオシレーターレベル。
  • SellThreshold – 違反した場合に短いセットアップを準備するオシレーター レベル。
  • UseSellStopLoss – ショートエントリーが準備される前に、オシレーターが SellStopLossLevel 以下に留まっている必要があります。
  • SellStopLossLevel – ストップフィルターが有効な場合にショートポジションを即座に決済するオシレーターレベル。
  • UseSellTakeProfit – ショートトレードのオシレーターベースのテイクプロフィットを切り替えます。
  • SellTakeProfitLevel – テイクプロフィットフィルターがアクティブなときにショートポジションで利益を実現するオシレーターレベル。

追加の注意事項

  • この戦略は、チャート上にローソク足と実行された取引を自動的に描画します。内部オシレーター ロジックはカスタム ペインを追加しません。
  • オシレーターは正規化されているため、デフォルトのしきい値 -0.75、0.75、-1.00、および 1.00 は元のエキスパート アドバイザから直接変換され、StockSharp のパラメータ システムを使用して最適化できます。
  • このロジックでは、ロングポジションとショートポジションを同時に維持することはありません。すべての反転では、まず現在のエクスポージャーをクローズし、次に単一の成行注文で反対側をオープンします。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Vortex Oscillator System: RSI momentum breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class VortexOscillatorSystemMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public VortexOscillatorSystemMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal < 40)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal > 60)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}