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4153 Vortex-Oszillatorsystem

Überblick

Die Strategie reproduziert den MetaTrader 4 „Vortex Oscillator System“-Experten unter Verwendung der High-Level-Strategie API von StockSharp. Es leitet einen normalisierten Vortex-Oszillator ab, indem es die standardmäßigen Vortex-Indikatorkomponenten kombiniert und reagiert, wenn der Impuls ein konfigurierbares neutrales Band verlässt. Der Algorithmus handelt mit einem einzelnen Symbol und arbeitet immer mit vollständig geschlossenen oder umgekehrten Positionen.

Handelsregeln

  • Ein durch CandleType definiertes Kerzenabonnement speist einen Vortex-Indikator mit der Periode VortexLength. Der Oszillator wird als (VI+ - VI-) / (VI+ + VI-) berechnet, wodurch die Messwerte im Bereich [-1, 1] bleiben.
  • Ein Long-Setup wird aktiviert, wenn der Oszillator unter BuyThreshold fällt und, wenn UseBuyStopLoss aktiviert ist, über BuyStopLossLevel bleibt. Ein Short-Setup wird aktiviert, wenn der Oszillator über SellThreshold steigt und, wenn UseSellStopLoss aktiviert ist, unter SellStopLossLevel bleibt.
  • Immer wenn sich der Oszillator wieder innerhalb des neutralen Bandes bewegt, das durch BuyThreshold und SellThreshold begrenzt wird, werden beide Setups gelöscht, sodass der nächste Durchbruch aus einem neutralen Zustand erfolgen muss.
  • Wenn ein Long-Setup aktiv ist, während die aktuelle Position flach oder short ist, sendet die Strategie einen Marktkauf für Volumen-Lots plus jede Menge, die zur Deckung eines bestehenden Short erforderlich ist. Short-Setups spiegeln dieses Verhalten wider, indem sie Volumen-Lots plus die ausstehende Long-Menge verkaufen.
  • Offene Positionen können ohne umgekehrtes Setup geschlossen werden: Wenn UseBuyStopLoss aktiviert ist und der Oszillator BuyStopLossLevel berührt, wird der Long-Trade liquidiert; UseBuyTakeProfit beendet eine Long-Position, sobald der Oszillator BuyTakeProfitLevel überschreitet. Äquivalente Prüfungen mit SellStopLossLevel und SellTakeProfitLevel verwalten Short-Positionen, wenn ihre jeweiligen Schalter aktiviert sind.

Parameter

  • VortexLength – Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der VI+- und VI--Werte verwendet werden.
  • CandleType – von der Marktdatenquelle angeforderter Zeitrahmen oder Datentyp.
  • Volumen – Basisauftragsgröße für neue Einträge; Bei Umkehraufträgen wird automatisch die Menge hinzugefügt, die zum Ausgleich der aktuellen Position erforderlich ist.
  • BuyThreshold – Oszillatorpegel, der nach Durchbrechen ein Long-Setup aktiviert.
  • UseBuyStopLoss – erfordert, dass der Oszillator über BuyStopLossLevel bleibt, bevor ein Long-Einstieg aktiviert werden kann.
  • BuyStopLossLevel – Oszillatorniveau, das eine Long-Position sofort schließt, wenn der Stoppfilter aktiviert ist.
  • UseBuyTakeProfit – schaltet den oszillatorbasierten Take-Profit für Long-Trades um.
  • BuyTakeProfitLevel – Oszillatorniveau, das Gewinne aus Long-Positionen realisiert, wenn der Take-Profit-Filter aktiv ist.
  • SellThreshold – Oszillatorpegel, der bei Überschreitung ein Short-Setup aktiviert.
  • UseSellStopLoss – erfordert, dass der Oszillator unter SellStopLossLevel bleibt, bevor ein Short-Einstieg aktiviert werden kann.
  • SellStopLossLevel – Oszillatorniveau, das eine Short-Position sofort schließt, wenn der Stoppfilter aktiviert ist.
  • UseSellTakeProfit – schaltet den oszillatorbasierten Take-Profit für Short-Trades um.
  • SellTakeProfitLevel – Oszillatorniveau, das Gewinne aus Short-Positionen realisiert, wenn der Take-Profit-Filter aktiv ist.

Zusätzliche Hinweise

  • Die Strategie zeichnet automatisch Kerzen und ausgeführte Trades auf dem Chart auf; Die interne Oszillatorlogik fügt keine benutzerdefinierten Bereiche hinzu.
  • Da der Oszillator normalisiert ist, werden die Standardschwellenwerte -0.75, 0.75, -1.00 und 1.00 direkt vom ursprünglichen Expert Advisor übernommen und können mithilfe des Parametersystems von StockSharp optimiert werden.
  • Die Logik hält niemals gleichzeitige Long- und Short-Positionen; Bei jeder Umkehrung wird zuerst das aktuelle Engagement geschlossen und dann die Gegenseite in einer einzelnen Marktorder geöffnet.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Vortex Oscillator System: RSI momentum breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class VortexOscillatorSystemMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public VortexOscillatorSystemMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal < 40)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal > 60)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}