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Amstell SL 平均策略

基于 MetaTrader 顾问 exp_Amstell-SL 的移植版本。策略启动后立即同时开出一笔买单和卖单，当价格相对于最近一次进场逆向移动到达设定的点数时继续加仓，并通过程序化的虚拟止盈与止损来逐笔平仓。

策略逻辑

  • 初始建仓：启动时若没有持仓，立即以市价在卖价（Ask）买入一单，同时在买价（Bid）卖出一单。
  • 逆势加仓：
    • 多头方向：当当前卖价比最后一次买入价低 ReentryPoints（默认 10 点）时，再买入同样手数。
    • 空头方向：当当前买价比最后一次卖出价高 ReentryPoints 时，再卖出同样手数。
  • 退出规则（虚拟管理）：
    • 对每笔买入单同时监控最优买价与卖价。当买价较开仓价上升 TakeProfitPoints 点，或卖价较开仓价下降 StopLossPoints 点时，通过市价卖出平仓。
    • 对每笔卖出单，当卖价比开仓价低 TakeProfitPoints 点，或买价比开仓价高 StopLossPoints 点时，通过市价买入回补。
  • 处理顺序：优先检查平仓条件，只要有订单被关闭，本次数据处理即结束，不再考虑新的入场，完全复制原始 EA 在每个 tick 上的行为。

参数

  • TakeProfitPoints – 止盈距离（以价格最小变动单位计）。默认值：30。
  • StopLossPoints – 止损距离（价格最小变动单位）。默认值：30。
  • Volume – 每次开仓的手数。默认值：0.01。
  • ReentryPoints – 逆势加仓所需的点数距离。默认值：10。

额外说明

  • 点值来自 Security.PriceStep；如果交易所未提供，则使用 1 作为最小价位变动。
  • 策略独立跟踪多头与空头仓位，因此可以同时持有多单与空单，符合原始顾问的对冲模式。
  • 止盈与止损并不会在交易所挂出真实委托，而是通过市价单虚拟执行。
  • 若市场单边趋势延续，仓位会持续加码，风险暴露增长迅速，应谨慎控制最大仓位与资金使用。
  • 更适合用于点值等于最小价格跳动的品种，例如多数基于 MetaTrader 报价的外汇品种。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Amstell SL: Grid averaging strategy with ATR-based take profit and stop loss.
/// Adds positions on adverse moves and exits on profit/stop targets.
/// </summary>
public class AmstellSlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _gridCount;
	private int _cooldown;

	public AmstellSlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevEma = emaVal;
			if (Position == 0) return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management with grid and stops
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 4m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 4m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry on EMA trend
		if (Position == 0 && _cooldown == 0)
		{
			if (close > emaVal && emaVal > _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && emaVal < _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}