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Estratégia de média da Amstell SL

Conversão do consultor especialista MetaTrader exp_Amstell-SL. O sistema abre posições longas e curtas imediatamente, adiciona novas ordens sempre que o preço se move em relação à entrada mais recente por um número fixo de pontos e depende de níveis virtuais de take-profit e stop-loss (gerenciados por software) para sair de cada ticket individualmente.

Lógica da estratégia

  • Entradas Iniciais: Quando a estratégia é iniciada e não há negociações abertas, ela envia uma compra de mercado (com venda) e uma venda de mercado (com oferta).
  • Pirâmide no rebaixamento:
    • Lado longo: sempre que o pedido atual estiver ReentryPoints (padrão 10 pontos) abaixo do último preço de entrada comprado, uma nova ordem de compra do mesmo volume é enviada.
    • Lado vendido: sempre que o lance atual estiver ReentryPoints acima do último preço de entrada vendido, uma nova ordem de venda do mesmo volume é aberta.
  • Regras de saída (gerenciamento virtual):
    • Para cada ticket longo, a estratégia monitora o melhor lance e o melhor pedido. Se o lance aumentar em TakeProfitPoints em relação ao preço da ordem ou o pedido cair em StopLossPoints, a posição será fechada no mercado.
    • Para cada ticket curto ele verifica se o ask é menor em TakeProfitPoints ou se o lance é maior em StopLossPoints; em ambos os casos, a ordem de venda é coberta pelo mercado.
  • Ordem de Processamento: As saídas são avaliadas antes de qualquer nova entrada, replicando o script MetaTrader que interrompe ações futuras após fechar uma posição no tick atual.

Parâmetros

  • TakeProfitPoints – distância (em etapas de preço) usada para fechar posições lucrativas. Padrão: 30.
  • StopLossPoints – distância (em etapas de preço) para saídas de proteção. Padrão: 30.
  • Volume – tamanho do lote para cada pedido recém-aberto. Padrão: 0.01.
  • ReentryPoints – movimento adverso (em etapas de preço) necessário para empilhar uma ordem adicional no lado correspondente. Padrão: 10.

Notas adicionais

  • O valor do ponto é derivado de Security.PriceStep; se não for fornecido pela exchange, um valor de 1 será usado.
  • A estratégia pode ser simultaneamente comprada e vendida porque rastreia a compra e a venda de ingressos de forma independente, correspondendo ao comportamento de estilo de hedge do consultor especialista original.
  • Os níveis de take-profit e stop-loss são executados virtualmente por ordens de mercado; eles não são colocados no livro de ordens da bolsa.
  • O risco aumenta rapidamente quando os preços tendem fortemente em uma direção porque pedidos adicionais são abertos sem reduzir a exposição anterior.
  • Funciona melhor em símbolos onde a noção de "ponto" é igual a um incremento mínimo de preço, por exemplo, grandes pares de forex com preços no estilo MetaTrader.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Amstell SL: Grid averaging strategy with ATR-based take profit and stop loss.
/// Adds positions on adverse moves and exits on profit/stop targets.
/// </summary>
public class AmstellSlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _gridCount;
	private int _cooldown;

	public AmstellSlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevEma = emaVal;
			if (Position == 0) return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management with grid and stops
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 4m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 4m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry on EMA trend
		if (Position == 0 && _cooldown == 0)
		{
			if (close > emaVal && emaVal > _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && emaVal < _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}