Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия усреднения Amstell SL

Конвертация советника MetaTrader exp_Amstell-SL. Стратегия сразу открывает длинную и короткую позиции, добавляет новые ордера при движении цены против последнего входа на заданное количество пунктов и закрывает каждую сделку по виртуальным (программным) уровням тейк-профита и стоп-лосса.

Логика стратегии

  • Стартовые входы: при запуске, если открытых сделок нет, отправляются рыночные ордера Buy (по Ask) и Sell (по Bid).
  • Наращивание позиции при просадке:
    • Для покупок: когда текущий Ask ниже цены последнего лонга на ReentryPoints пунктов (по умолчанию 10), отправляется новый Buy тем же объёмом.
    • Для продаж: когда текущий Bid выше цены последнего шорта на ReentryPoints пунктов, открывается дополнительный Sell тем же объёмом.
  • Правила выхода (виртуальное управление):
    • Для каждой сделки Buy контролируются лучшие Bid и Ask. Если Bid вырос на TakeProfitPoints пунктов от цены входа или Ask упал на StopLossPoints пунктов, лонг закрывается рыночной продажей.
    • Для каждой сделки Sell проверяется, ушёл ли Ask ниже на TakeProfitPoints пунктов или вырос ли Bid на StopLossPoints. В этих случаях шорт закрывается рыночной покупкой.
  • Последовательность действий: сначала оцениваются условия выхода, и только затем рассматриваются новые входы, что повторяет логику оригинального эксперта, завершающего обработку тика сразу после закрытия сделки.

Параметры

  • TakeProfitPoints – расстояние в пунктах для фиксации прибыли. Значение по умолчанию: 30.
  • StopLossPoints – расстояние в пунктах для защиты от убытков. Значение по умолчанию: 30.
  • Volume – объём каждого нового ордера. Значение по умолчанию: 0.01.
  • ReentryPoints – величина неблагоприятного движения (в пунктах), после которой добавляется очередной ордер. Значение по умолчанию: 10.

Дополнительные замечания

  • Размер пункта вычисляется по Security.PriceStep; если биржа его не предоставляет, используется значение 1.
  • Стратегия может одновременно удерживать лонги и шорты, так как независимо ведёт учёт покупок и продаж, что соответствует хеджирующему стилю оригинального советника.
  • Уровни тейк-профита и стоп-лосса исполняются виртуально: на биржевой стакан они не выставляются, закрытие происходит через рыночные заявки.
  • Риск быстро возрастает при сильном трендовом движении, поскольку новые ордера добавляются без сокращения предыдущей позиции.
  • Наиболее уместно применять стратегию к инструментам, где «пункт» соответствует минимальному шагу цены (например, основные валютные пары на MetaTrader).
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Amstell SL: Grid averaging strategy with ATR-based take profit and stop loss.
/// Adds positions on adverse moves and exits on profit/stop targets.
/// </summary>
public class AmstellSlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _gridCount;
	private int _cooldown;

	public AmstellSlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevEma = emaVal;
			if (Position == 0) return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management with grid and stops
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 4m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 4m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry on EMA trend
		if (Position == 0 && _cooldown == 0)
		{
			if (close > emaVal && emaVal > _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && emaVal < _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}