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Amstell SL Durchschnittsstrategie

Konvertierung des MetaTrader-Expertenberaters exp_Amstell-SL. Das System eröffnet sowohl Long- als auch Short-Positionen sofort, fügt jedes Mal neue Orders hinzu, wenn sich der Preis gegenüber dem letzten Eintrag um eine feste Anzahl von Punkten bewegt, und verlässt sich auf virtuelle (softwaregesteuerte) Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, um jedes Ticket einzeln zu verlassen.

Strategielogik

  • Ersteingaben: Wenn die Strategie startet und keine offenen Geschäfte vorhanden sind, werden ein Marktkauf (bei Brief) und ein Marktverkauf (bei Geldkurs) übermittelt.
  • Pyramidenbildung beim Drawdown:
    • Long-Seite: Immer wenn der aktuelle Briefkurs ReentryPoints (Standard 10 Punkte) unter dem letzten Long-Einstiegspreis liegt, wird eine neue Kauforder im gleichen Volumen gesendet.
    • Short-Seite: Immer wenn das aktuelle Gebot ReentryPoints über dem letzten Short-Einstiegspreis liegt, wird eine neue Verkaufsorder mit demselben Volumen eröffnet.
  • Exit-Regeln (virtuelle Verwaltung):
    • Für jedes Long-Ticket überwacht die Strategie den besten Geld- und Briefkurs. Steigt der Bid um TakeProfitPoints gegenüber dem Orderpreis oder sinkt der Ask um StopLossPoints, wird die Position zum Marktwert geschlossen.
    • Für jedes Short-Ticket wird geprüft, ob der Brief um TakeProfitPoints niedriger oder das Gebot um StopLossPoints höher ist; In beiden Fällen wird der Verkaufsauftrag zum Marktwert gedeckt.
  • Verarbeitungsreihenfolge: Exits werden vor allen neuen Einträgen ausgewertet und replizieren das MetaTrader-Skript, das weitere Aktionen stoppt, nachdem eine Position am aktuellen Tick geschlossen wurde.

Parameter

  • TakeProfitPoints – Distanz (in Preisschritten), die zum Schließen profitabler Positionen verwendet wird. Standard: 30.
  • StopLossPoints – Entfernung (in Preisschritten) für Schutzausgänge. Standard: 30.
  • Volume – Losgröße für jede neu eröffnete Bestellung. Standard: 0.01.
  • ReentryPoints – Gegenbewegung (in Preisschritten), die erforderlich ist, um eine zusätzliche Order auf der entsprechenden Seite zu stapeln. Standard: 10.

Zusätzliche Hinweise

  • Der Punktwert wird von Security.PriceStep abgeleitet; Wenn er nicht von der Börse bereitgestellt wird, wird der Wert 1 verwendet.
  • Die Strategie kann gleichzeitig Long- und Short-Strategie sein, da sie Kauf- und Verkaufstickets unabhängig verfolgt und so dem Absicherungsverhalten des ursprünglichen Fachberaters entspricht.
  • Take-Profit- und Stop-Loss-Level werden virtuell durch Marktaufträge ausgeführt; Sie werden nicht in das Börsenauftragsbuch aufgenommen.
  • Das Risiko steigt schnell, wenn der Preis stark in eine Richtung tendiert, da zusätzliche Aufträge eröffnet werden, ohne das vorherige Risiko zu verringern.
  • Funktioniert am besten bei Symbolen, bei denen der Begriff „Punkt“ einem minimalen Preisanstieg entspricht, zum Beispiel bei großen Forex-Paaren mit Preisen im MetaTrader-Stil.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Amstell SL: Grid averaging strategy with ATR-based take profit and stop loss.
/// Adds positions on adverse moves and exits on profit/stop targets.
/// </summary>
public class AmstellSlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _gridCount;
	private int _cooldown;

	public AmstellSlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
		_cooldown = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevEma = emaVal;
			if (Position == 0) return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Position management with grid and stops
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 4m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 4m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
				_cooldown = 10;
			}
			else if (_gridCount < 1 && close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry on EMA trend
		if (Position == 0 && _cooldown == 0)
		{
			if (close > emaVal && emaVal > _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && emaVal < _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}